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组合证券保险在我国的一种可行方法
被引量:
5
1
作者
刘莉
唐小我
曾勇
《运筹与管理》
CSCD
2000年第2期62-69,共8页
介绍组合证券保险及其基本方法 ,详细分析我国目前唯一可行的方法——利用动态套期保值创造合成期权。用我国沪市 1998年和 1997年的数据进行实证检验 ,将资金在组合证券和国债间合理分配 ,并随着指数的变化追踪调整 ,从而达到预期目标...
介绍组合证券保险及其基本方法 ,详细分析我国目前唯一可行的方法——利用动态套期保值创造合成期权。用我国沪市 1998年和 1997年的数据进行实证检验 ,将资金在组合证券和国债间合理分配 ,并随着指数的变化追踪调整 ,从而达到预期目标。说明组合证券保险如何在不限制盈利的同时规避风险。
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关键词
组合证券保险
期权
看跌期权
动态套期保值
BLACK-SCHOLES期权定价公式
Delta套期保值
中国
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职称材料
构建证券组合保险的策略分析
被引量:
3
2
作者
何朝林
孟卫东
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期142-145,共4页
根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指...
根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.
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关键词
期权理论
证券
组合
保险
动态资产配置
策略分析
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职称材料
证券组合保险业务的兴衰
3
作者
王卫东
王新哲
刘岭
《中国军转民》
2002年第11期18-20,共3页
金融工程是一门将金融经济学、数学、计算技术及科学方法应用于金融资产的获得、运用和保护的学科。70年代初期,麻省理工学院的研究工作导致布莱克-舒尔茨-默顿期权定价公式的出现,标志着金融工程学的诞生。在麻省理工学院开展期权定价...
金融工程是一门将金融经济学、数学、计算技术及科学方法应用于金融资产的获得、运用和保护的学科。70年代初期,麻省理工学院的研究工作导致布莱克-舒尔茨-默顿期权定价公式的出现,标志着金融工程学的诞生。在麻省理工学院开展期权定价理论研究工作的同时,芝加哥大学、兰德公司、加州大学洛杉矶分校等单位的学者则在开展金融工程的另一个分支的研究工作──风险分析。
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关键词
证券
组合
保险
金融工程学
期权定价理论
风险分析
期权定价公式
金融经济学
金融资产
麻省理工学院
研究工作
计算技术
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职称材料
金融工程及其应用
被引量:
4
4
作者
王新哲
刘岭
《西北工业大学学报(社会科学版)》
2002年第1期39-43,共5页
本文主要对金融工程进行了论述 ,并对金融工程在证券组合保险、投资公司的战略管理、企业的风险管理和企业的盈利能力等方面的应用进行探讨。
关键词
金融工程
证券
组合
保险
投资公司
战略管理
风险管理
金融市场
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职称材料
题名
组合证券保险在我国的一种可行方法
被引量:
5
1
作者
刘莉
唐小我
曾勇
机构
电子科技大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2000年第2期62-69,共8页
基金
国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金项目!(教技厅 [1 997]2号 )
文摘
介绍组合证券保险及其基本方法 ,详细分析我国目前唯一可行的方法——利用动态套期保值创造合成期权。用我国沪市 1998年和 1997年的数据进行实证检验 ,将资金在组合证券和国债间合理分配 ,并随着指数的变化追踪调整 ,从而达到预期目标。说明组合证券保险如何在不限制盈利的同时规避风险。
关键词
组合证券保险
期权
看跌期权
动态套期保值
BLACK-SCHOLES期权定价公式
Delta套期保值
中国
Keywords
portfolio insurance
option
put option
dynamic hedging
Black Scholes option pricing formula
Delta hedging
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
构建证券组合保险的策略分析
被引量:
3
2
作者
何朝林
孟卫东
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期142-145,共4页
基金
安徽省人文社科规划基金资助项目(2005SK147)
文摘
根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.
关键词
期权理论
证券
组合
保险
动态资产配置
策略分析
Keywords
option theory
portfolio insurance
dynamic assets allocation
analysis of strategy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
证券组合保险业务的兴衰
3
作者
王卫东
王新哲
刘岭
出处
《中国军转民》
2002年第11期18-20,共3页
文摘
金融工程是一门将金融经济学、数学、计算技术及科学方法应用于金融资产的获得、运用和保护的学科。70年代初期,麻省理工学院的研究工作导致布莱克-舒尔茨-默顿期权定价公式的出现,标志着金融工程学的诞生。在麻省理工学院开展期权定价理论研究工作的同时,芝加哥大学、兰德公司、加州大学洛杉矶分校等单位的学者则在开展金融工程的另一个分支的研究工作──风险分析。
关键词
证券
组合
保险
金融工程学
期权定价理论
风险分析
期权定价公式
金融经济学
金融资产
麻省理工学院
研究工作
计算技术
分类号
F840.6 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
金融工程及其应用
被引量:
4
4
作者
王新哲
刘岭
机构
北京航空航天大学经济管理学院
北京理工大学管理与经济学院
出处
《西北工业大学学报(社会科学版)》
2002年第1期39-43,共5页
文摘
本文主要对金融工程进行了论述 ,并对金融工程在证券组合保险、投资公司的战略管理、企业的风险管理和企业的盈利能力等方面的应用进行探讨。
关键词
金融工程
证券
组合
保险
投资公司
战略管理
风险管理
金融市场
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
组合证券保险在我国的一种可行方法
刘莉
唐小我
曾勇
《运筹与管理》
CSCD
2000
5
下载PDF
职称材料
2
构建证券组合保险的策略分析
何朝林
孟卫东
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
3
下载PDF
职称材料
3
证券组合保险业务的兴衰
王卫东
王新哲
刘岭
《中国军转民》
2002
0
下载PDF
职称材料
4
金融工程及其应用
王新哲
刘岭
《西北工业大学学报(社会科学版)》
2002
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
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