基于行业维度的银行组合限额管理研究

实现组合限额管理对银行贯彻风险偏好和战略意图,平衡风险、收益和资本以及健全全面风险管理体系具有重要意义。本文对如何开展行业组合限额管理进行了分析,即将行业维度的风险、收益与资本管理的要求作为目标条件,构建组合限额计量模型,根据各行业组合不同的风险、收益和资本占用特点选择最合适的授信额度配比,并进一步结合战略发展、银行资产质量、管理经验、历史限额占比等模型外因素,对组合限额设置结果进行修正。组合限额控制措施主要包括政策调整和资产组合再平衡两种,在日常的限额执行过程中,通过评估组合限额调整必要性后开展定期或不定期调整,保障满足授信需求的同时信贷资产得到充分有效的使用。