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线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程
1
作者 杨莉 田兴虎 丁维福 《西南民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期61-64,共4页
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性阈红利边界下风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.推导出了它的偏微积分方程.
关键词 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-Shiu贴现罚金函数 阈红利边界
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线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数 被引量：1
2
作者 杨莉 孙浩 田兴虎 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第11期58-67,共10页
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.
关键词 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-Shiu贴现罚金函数 两步保费率 红利边界
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