1
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基于M估计强混合重尾序列结构变点的鲁棒检验 |
朱玲
金浩
乔宝明
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验 |
卢整智
施晓燕
宋爱民
何勇
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《统计与决策》
北大核心
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2023 |
0 |
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3
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非参数回归模型均值函数结构变点的检测与应用 |
田铮
赵春辉
陈占寿
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
2
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4
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运用结构变点理论的人民币均衡汇率研究 |
王黎明
万里
王帅
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《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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5
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利率期限结构的突变效应:多结构变点协整分析 |
韩国文
邓颖婷
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《中南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2016 |
1
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6
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含结构变点无限方差序列的伪回归检验 |
王雪峰
余聪
金浩
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《经济数学》
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2013 |
1
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7
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国债期货价格波动溢出效应研究——基于结构变点理论的实证 |
郭磊
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《西部金融》
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2018 |
1
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8
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基于遗传算法的多结构变点检测及其应用 |
胡丹青
赵为华
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
3
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9
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共同因子对面板数据结构变点的偏移效应 |
陈海燕
冯梅
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2021 |
0 |
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10
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带有结构变点的长记忆模型的实证研究 |
徐海燕
惠军
胡宏伟
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《安庆师范学院学报(自然科学版)》
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2011 |
0 |
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11
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中国进出口额与对外直接投资额关系的结构变点研究 |
杜雨旸
许静
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《中国市场》
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2019 |
0 |
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12
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长记忆时间序列的均值单变点估计 |
习代青
肖洪策
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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13
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股指期货的价格发现机制:基于结构变点分析框架 |
蒋勇
王国长
吴武清
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《财经科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
8
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14
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结构变点、时变期限溢价与预期假说——来自国内银行同业拆借利率的证据 |
王志强
熊海芳
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
12
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15
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一类面板模型中部分结构变点的检测和估计 |
王小刚
王黎明
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《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
5
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16
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非参数模型均值函数结构变点的Bootstrap检测 |
赵春辉
田铮
陈占寿
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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17
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基于Pairwise惩罚方法的面板数据模型结构变点估计 |
王纬
任燕燕
刘光宗
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2020 |
5
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18
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含有变结构点的面板循序检验方法研究 |
陈海燕
杨宝臣
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2009 |
3
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19
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生产函数规模报酬与结构性变点估计 |
张海燕
张海波
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《长春工业大学学报》
CAS
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2014 |
0 |
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20
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一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法 |
杨湘豫
徐晓环
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《湖南理工学院学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
0 |
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