可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.

绝对破产情形下经典风险模型的最优分红和注资问题

本文在绝对破产情形下考虑了经典风险模型的最优分红与注资问题。一方面当保险公司产生赤字时可向银行进行贷款,获得的保费将用来偿还银行,一旦盈余过程低于绝对破产线则破产发生。另一方面公司可采用存在比例交易费的注资以使股东权益最大化。本文的目的是最大化预期累积贴现分红与预期贴现注资成本之差的期望。我们给出了该模型下值函数V(x)的定义并对其进行刻画,证明了值函数 满足的基本性质。然后通过动态规划原理建立V(x)满足的HJB方程,进而证明为该HJB方程的几乎处处解,并证明了验证定理。

可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.

随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）

本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.

绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型

该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.

绝对破产下的总负持续时间(英文)

考虑常利率下的贷款复合泊松模型,讨论了在绝对破产情况下的总的负持续时间,利用马氏性推导并解出总的负持续时间的拉普拉斯变换.

带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计

本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率的渐近表达式.

一般风险模型的绝对破产时间(英文)

本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值.

随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究

文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。

一类扩散模型下绝对破产概率的最小化

将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司可以购买比例再保险.以盈余达到某个负值定义破产,将破产概率作为值函数.针对最小破产概率得到对应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过划分并分析不同的控制区域,求解HJB方程,得到最小绝对破产概率的显式解及相应的投资和比例再保险的最优策略.

基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型（英文）

研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.

带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望

在常数界分红策略及绝对破产的情形下,构造了罚金折现函数期望的辅助函数,并得出它所满足的积分微分方程.当索赔额服从指数分布时,通过辅助函数得出罚金折现函数期望的解析表达式.

相位索赔间隔在两种保费率下关于绝对破产的Gerber-Shiu函数

在经典风险模型的基础上,在时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的Gerber-Shiu函数,获得了相应的积分-微分方程,并利用差分的方法获得了初始资金为正和为负两种情况下罚金函数拉普拉斯变换的表达式.

投资-混合再保险模型下绝对破产概率最小化

考虑投资混合再保险的扩散渐近模型,在现有破产概念的基础上,定义了新的绝对破产的概念,将绝对破产概率定义为所要研究的值函数,推导出值函数对应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,通过控制区域,分别进行求解,得到投资、再保险的最优策略,进而得出最优值函数的显示解.最后,通过数值分析探讨了在最优策略下比例再保险对超额索赔再保险的影响.

考虑带投资借贷和流动资金的复合泊松模型下的绝对破产

本文研究了带投资借贷和流动资金的复合泊松模型。得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,并利用Gerber-Shiu函数得到了个别理赔额服从重尾分布情形下的绝对破产概率的表达式。

基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型

在本文中,我们研究基于常利率投资和线性阈值分红策略下的经典的绝对风险破产模型和带干扰的绝对破产风险模型问题。首先,本文得到累计分红现值的矩母函数和累计分红现值的n-阶矩函数的更新方程。然后,著名的Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的更新方程及边界条件采用类似的方法也可以获得。

从绝对破产债务清偿到破产拯救理念的发生学分析

破产拯救是企业遭遇困境及至对其采取的措施概称,是理解破产制度发展和功能的关键概念。破产制度史上,从最初"绝对破产债务清(追)偿"阶段,破产意味毁灭,到"破产债务相对清(追)偿"阶段,孕育形成破产拯救的理念,随之逐渐成为破产核心思想。破产救治、破产保护和企业家的拯救与解放等理念分别对应三种不同破产制度。因此,破产拯救理念又可以转换为破产制度问题。从研究不同破产制度本身出发,能够引导我们去发现破产拯救理念、确立破产拯救理念、科学运用破产拯救理念。

门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产

考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。

常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题

本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应地将其转化为Volterra型积分方程,最后给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率的解析表达式.

古典风险模型下的绝对破产

在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.