1
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统计套利理论研究以及匹配股票的协整分析 |
张鹰
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《商业经济》
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2023 |
0 |
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2
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统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验 |
韩广哲
陈守东
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
20
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3
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基于统计套利的开放式基金评级 |
吴振翔
魏先华
陈敏
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
6
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4
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基于协整的豆类期货统计套利实证研究 |
顾全
雷星晖
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
16
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5
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基于聚类分析与协整检验的A股市场统计套利策略 |
张戡
李婷
李凌飞
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
6
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6
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沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证 |
马理
卢烨婷
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《财贸研究》
CSSCI
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2011 |
14
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7
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基于切比雪夫不等式的白糖高频数据统计套利 |
唐国强
高伟
覃良文
林同智
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
5
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8
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统计套利的理论模式及应用分析——基于中国封闭式基金市场的检验 |
方昊
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
29
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9
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基于BP-GARCH模型的统计套利策略 |
侯世英
宋良荣
王国俊
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
3
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10
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统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究 |
高兴波
郭甲蕾
胡智磊
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
3
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11
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基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易 |
张连华
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《计算机应用与软件》
CSCD
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2011 |
12
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12
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基于协整方法的统计套利策略的实证分析 |
于玮婷
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《科学决策》
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2011 |
16
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13
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基于统计套利思想的股指期货跨期套利 |
杨立勇
王海侠
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《经济数学》
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2012 |
9
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14
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基于时变系数协整的股指期货统计套利研究 |
王建华
崔文静
王传美
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《武汉金融》
北大核心
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2017 |
3
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15
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统计套利策略在我国分级基金市场的尝试 |
陈怡
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《科学技术与工程》
北大核心
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2012 |
11
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16
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高频数据下基于组合预测思想的统计套利策略创新设计与实证研究 |
杨怀东
潘珺
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《财务与金融》
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2012 |
3
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17
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基于铜产业链的跨市场统计套利实证检验 |
曹建文
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《西南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2013 |
1
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18
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基于概率约束的稀疏统计套利模型研究——以中国市场为例 |
徐凤敏
李雪鹏
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2020 |
1
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基于协整的统计套利策略实证研究 |
王云平
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《辽宁师专学报(自然科学版)》
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2011 |
7
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20
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统计套利模型的理论综述与应用分析 |
李婷
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《时代金融》
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2011 |
5
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