基于综合判别能力的农户小额贷款信用评价模型

小额贷款已经成为低收入者扩大生产经营的一种融资方式。又由于农户小额贷款具有财务信息不健全、贷款对象分散等难点及特点,导致农户小额贷款的信用风险评价体系极不完善,乃致使多数银行中没有构建此体系。本文通过偏相关分析和综合判别能力相结合,构建了16个指标组成的农户小额贷款信用评价指标体系。通过支持向量机方法,在筛选出的指标体系基础上,构建了农户小额贷款的信用评价模型。对中国某全国性大型商业银行2044个农户实证研究结果表明:一是学历、恩格尔系数等指标是能够显著区分农户违约状态的关键指标;二是对CCC等级及其以上的客户贷款,可以保证银行的目标利润;对CC等级及其以上的客户贷款,可以达到银行的盈亏平衡。