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基于贝叶斯推断的缓冲自回归模型参数估计
1
作者
韦祖栋
《统计学与应用》
2023年第1期32-39,共8页
本文基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法的贝叶斯推断下,研究缓冲自回归模型的参数估计问题。通过缓冲自回归模型参数的联合后验分布得到各参数的条件后验分布,再利用Gibbs抽样、随机游走Metropolis-Hastings算法抽取样本,并以正态分布...
本文基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法的贝叶斯推断下,研究缓冲自回归模型的参数估计问题。通过缓冲自回归模型参数的联合后验分布得到各参数的条件后验分布,再利用Gibbs抽样、随机游走Metropolis-Hastings算法抽取样本,并以正态分布为建议分布,对缓冲自回归模型进行参数估计。随机模拟结果显示用该方法估计各参数的效果较好。
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关键词
缓冲自回归模型
贝叶斯推断
MCMC算法
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职称材料
题名
基于贝叶斯推断的缓冲自回归模型参数估计
1
作者
韦祖栋
机构
华南农业大学数学与信息学院
出处
《统计学与应用》
2023年第1期32-39,共8页
文摘
本文基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法的贝叶斯推断下,研究缓冲自回归模型的参数估计问题。通过缓冲自回归模型参数的联合后验分布得到各参数的条件后验分布,再利用Gibbs抽样、随机游走Metropolis-Hastings算法抽取样本,并以正态分布为建议分布,对缓冲自回归模型进行参数估计。随机模拟结果显示用该方法估计各参数的效果较好。
关键词
缓冲自回归模型
贝叶斯推断
MCMC算法
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于贝叶斯推断的缓冲自回归模型参数估计
韦祖栋
《统计学与应用》
2023
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