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题名中国网络文字频度与上海股市羊群行为测度
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作者
张旭
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机构
上海财经大学金融学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第9期130-132,共3页
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基金
上海财经大学211建设第三期资助项目
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文摘
文章通过实证检验,发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍呈现3个月稳定的弱相关关系,相当比例的股票其市场表现与网络文字频度呈一个月的强相关关系,证明了上海证券交易所相当比例的股票存在羊群行为和机构投资者行为。
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关键词
网络文字频度
羊群效应测度
一个月效应
三个月效应
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名网络文字频度与股票市场波动率测度
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作者
徐青娇
刘彬
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机构
兰州商学院金融学院
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出处
《现代商业》
2008年第3期44-45,共2页
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文摘
本文回顾了各类历史波动率模型以及实现波动率模型,同时通过实证检验发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍存在相关关系,通过该相关关系,本文改进了SV随机波动模型与GARCH模型,通过实证检验各模型对上证综指的预测精度。本文发现,通过加入网络文字频度参数能够提高SV模型的预测精度。
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关键词
网络文字频度
随机波动模型
波动率
预测
SV模型
GARCH模型
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分类号
F752.65
[经济管理—国际贸易]
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