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题名一类反射型非线性倒向随机微分方程的适应解
被引量：1
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作者
任永
夏宁茂
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机构
华东理工大学数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期252-262,共11页
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基金
安徽省高等学校青年教师科研资助项目(2004jq116
2005jq1044)
安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ251B)
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文摘
本文研究了反射型非线性倒向随机微分方程yt=ξ+∫Ttf(s,ys,zs)ds-∫Ttg(s,ys,zs)dws+KT-Kt,t∈[0,T],在非Lipschitz条件下,给出了其解的存在唯一性定理.文中所使用的主要方法是罚则函数法,主要工具是Bihari不等式的一个推广形式及凸函数次微分算子的Yosida逼近.
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关键词
倒向随机微分方程
YOSIDA逼近
罚则函数法
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Keywords
BSDE
Yosida approximation
Penalization method
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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