常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文)

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式.

破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。

常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数

为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式。

破产时刻罚金折现期望值

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数，前人在不变利率强度情况下，对罚金折现期望作了研究．本文则在利率强度带有Ｐｏｉｓｓｏｎ跳的情况下，对罚金折现期望作了更深入的研究，并推出罚金折现期望的更新方程，利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。

一类随机利率下的破产时罚金折现期望

本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.

一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数(英文)

本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时,通过Laplace变换,求解了该方程。

初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望

考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程.

阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)

本文研究了阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.

不带利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换

研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换,给出了拉氏变换的显示表达式。

离散时间模型下的罚金折现期望

本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Φ(u,w)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Φ(0,w)的显式解;然后通过对w的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与ψ(0)的显式解。

带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望

当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .

一个破产时罚金折现期望的更新方程

考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.就这种随机利率的情形,给出破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程和更新方程.

离散时间模型下的罚金折现期望的解

在调节系数存在的前提下 ,给出了罚金折现期望Φ(u ;ω)所满足的离散更新方程 ,并由此推出f(u ;x) ,g(u ;y)与 ψ(u)

一类风险过程的破产时刻罚金折现期望

引入一类带有关卡红利策略的经典风险模型.在这种策略下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于某给定水平,则按不大于保费率的一常数支付率支付红利.就利息力为常数的情形,给出该模型下破产时刻罚金折现期望满足的积分-微分方程.

初论有限时间破产时罚金折现期望

在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念.就利息力为常数的情形,给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程.

离散时间模型下的罚金折现期望的渐近解

在调节系数存在的前提下,对于充分大的初始盈余,利用离散更新方程的一个极限定理,给出了罚金折现期望Φ(u;ω)的渐近解.然后通过对ω的不同形式的讨论,得出f(u;x),g(u,y)与ψ(u)的渐近解.

常利率环境下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望

讨论了常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望所满足的积分-微分方程,通过积分变换,得到它的级数形式的解。并且,当索赔额为指数分布时,给出了罚金折现期望的确切表达式。

常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望

本论文研究了常利率下E rlang(2)的风险模型,得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程,并且考虑了一些特殊情况.

保费随机并含有分红的离散风险模型的罚金折现期望函数

在离散时间的情况下,建立保险费的收取过程及索赔过程均是二项过程并含有随机分红的风险模型,根据分红值限a及初始值u的大小不同关系,分别得到了该风险模型的罚金折现期望函数所满足的递推关系式,根据罚金折现期望函数的特点,对其取不同的表达式,可以得到不同的关系式.