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关于带罚金的最优分红的研究(英文)
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作者 张宗良 吕玉华 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第2期47-51,共5页
在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.
关键词 最优分红 随机控制 HJB方程 罚金支付 Barrier策略
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