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关于带罚金的最优分红的研究(英文)
1
作者
张宗良
吕玉华
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第2期47-51,共5页
在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.
关键词
最优分红
随机控制
HJB方程
罚金支付
Barrier策略
下载PDF
职称材料
题名
关于带罚金的最优分红的研究(英文)
1
作者
张宗良
吕玉华
机构
曲阜师范大学统计学院
出处
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第2期47-51,共5页
文摘
在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.
关键词
最优分红
随机控制
HJB方程
罚金支付
Barrier策略
Keywords
optimal dividends
stochastic control
HJB equation
penalty payments
barrier strategy
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于带罚金的最优分红的研究(英文)
张宗良
吕玉华
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2019
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