上证指数与标准普尔500指数的相关性研究

一、引言 随着全球经济一体化的发展，各国经济相互影响相互渗透，全球金融市场发展迅速，国际资本市场也呈现出一体化的趋势。我国股市成立已有20多年历史了。

美国标准普尔指数介绍

投资者的指南——美国《商业周刊》全球1000强近日揭榜.根据 Morgan Stanley Capital Interna-tional公司提供的数据,《商业周刊》从1988年开始依据股票上市公司市场价值这一指标对美国、日本、英国和德国等21个国家和地区的2700个公司进行分国别和地区排名,其他相关供参考的指标有:每股价值、帐面价值率、收益、市盈率、销售收入、利润、资产和股东回报.

沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究——基于GARCH模型的实证分析

本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美股市收益率序列波动的特征,对于我国预测和防范金融风险,保持股票市场的持续、稳定和健康发展具有一定的理论和现实意义。

基于数据挖掘方法的股价指数预测模型比较——以标准普尔500指数为例

一、引言 在我国，股票市场形成于上个世纪90年代，随着经济的发展和人们投资意识的转变，股票市场在我国的经济建设和人们的生活中起着越来越重要的作用，为我国的改革开放、经济体制改革和融资渠道的拓宽做出了巨大的贡献，而股票收益预测作为财务研究的一个重要方面，可以为各决策者提供有用的决策信息，从而获取尽可能多的利润。

红帽取代CIT跻身标准普尔500指数

据国外媒体报道．红帽已取代商业贷款公司CIT集团。跻身标准普尔500指数。标准普尔称，按最近的收盘价计算，CIT集团的市值已经太低，不再适合标准普尔500指数。此次调整于7月24日生效。CIT集团位于纽约，是美国最大商业贷款公司之一。如果无法筹集足够资金还贷，GIT很可能申请破产保护。去年12月，美国政府已经资助CIT20亿美元，并表示将来不会再出手援助。取代CIT入围标准普尔500指数的将是Linux供应商红帽。

2015年81％的标准普尔500指数公司发布了企业可持续报告

据G＆AInstitute官方网站3月16日消息，Governance ＆ Accountability Institute分析了过去5年标准普尔500指数公司的各项元素的可持续报告睛况。研究显示，这500家企业发布可持续报告的情况迅猛上升——从2011年只有20％的企业发布报告到2015年达到81％的企业发布。

标准普尔报喜

2007年5月30日，标准普尔500指数创下历史新高，收于1530．23点，突破了2000年3月24日的1527．46点。 股指上扬，引来诸多关注，也引发了人们对股市泡沫的担忧。不过此番上涨与2000年互联网的泡沫，仍有多处不同。

S&P500指数研究

在美国,很少有股票基金的回报能超过S＆P500指数,因为标准普尔指数委员会通过一套严格的标准和程序,遴选出了美国最好的蓝筹上市公司,作为S＆P500指数的成份股。投资S＆P500指数胜过专家理财。

一季度标普500指数创新高

美国股市3月28日收盘创出了历史新高，投资者仍沉浸在喜悦中。3月底美国股市的交易时间因假日而缩短。在此前十几天多次上攻努力失败后，标准普尔500指数终于在3月28日创出收盘新高。道琼斯指数十几天前就已经突破前纪录高位。塞浦路斯的沉浮只不过翻开了欧元区债务和银行业危机的新篇章，不足以撼动美国股市。标准普尔500指数之所以比道琼斯指数花费了更多时间创出收盘新高，

美联储联邦基金利率调整对美国股票市场的影响——基于2012年至2022年美联储及美国股票市场的证据

美联储对联邦基金利率进行调整是一种传统的货币政策工具,已有的研究聚焦在短期内联邦基金利率的变动对美国股票市场的影响。伴随着美联储调息的经济背景和原因的综合化,美联储调息对于美国股票市场的影响表现得更加复杂。本文在已有研究的基础上,使用VAR模型,进一步探究不同滞后期数的联邦基金利率的月变化值对于美国股票市场月波动值的影响。研究发现,不同滞后期数的联邦基金利率的月变化值,会对美国股票市场月波动值带来负向影响,且美国股票市场的月波动值会对自身的未来期数的月波动值产生正向冲击。本文结论表明,在以月份为观察周期的情况下,联邦基金利率的变化值增加,会使美国股票市场的波动值下降,联邦基金利率的变化值减少,会使美国股票市场的波动值上升,二者呈反向变动趋势。

美国国债市场与石油期货市场尾部相关性分析——基于Copula函数的视角

分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析,并与美国股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性进行比较。实证分析结果表明,在描述美国国债市场、股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性方面,双参数的阿基米德族Copula函数具有更好的拟合效果;美国国债市场与石油期货市场之间具有非对称的尾部相关性,上尾相关性虽然很小,但比下尾相关性大,下尾相关系数几乎为零。

美国金融危机与系统自组织性分析

应用系统自组织理论,基于1987年1月至2009年8月的美国标准普尔500指数(Day Closing Price)进行指数序列长期趋势分析和对数收益序列非线性验证,论证了美国金融系统是一个具备自组织条件的复杂系统。根据系统自组织临界理论,结合沙堆模型原理分析并解释了2008年10月爆发的美国金融危机是美国金融系统自组织过程中系统发生突变的表现。

基于小波神经网络的S&P500短期走势预测

将小波神经网络应用于 S&P5 0 0短期走势预测 ,应用从 1 998年 3月 2 0日至 1 999年 4月 2 6日 S&P5 0 0的每周数据 ,建立小波神经网络预测模型。训练后的小波神经网络不仅能准确地拟合 S&P5 0 0的历史数据 ,而且能较精确地预测未来的短期走势。结果表明 S&P5 0

股指期货标的指数设计的国际比较与借鉴

随着我国证券市场的发展 ,市场对推出股指期货的呼声越来越高 ,设计科学合理的标的指数是股指期货成功推出的关键 ,作者首先介绍国际上主要标的指数的设计经验 ,进而分析我国现有主要股价指数的缺陷 ,最后提出我国标的指数设计中应坚持的原则。

美国房地产市场回暖的影响分析

进入2013年后，美国房地产市场出现明显的持续回暖现象。其中，标准普尔／CS （S＆P／Case Shiller．20个大中城市）房价指数显示（文中所使用的数据均来源于WIND数据库，下同）．美国房价无论是同比还是环比都在持续上升．且势头强劲。

美国股市展望:十年牛市或将逆转

美国当地时间2018年10月10日,美股暴跌,道琼斯指数暴跌3.15%,纳斯达克指重挫4.08%,标准普尔指数跳水3.27%。暴跌后至今,美国股市逐步企稳,根据AAII的市场情绪问卷调研,市场多头情绪从30.6%上涨至33.9%,空头情绪从暴跌时的35.5%有所回调,但仍站稳35.0%。展望未来,美股走势仍不容乐观,十年牛市或将逆转。

美元下跌带来美国出口的繁荣

美国公司从事海外经营已经有很长一段时间了，但海外业务从未像现在这样重要。今年，标准普尔公司首次预计，标准普尔500指数成分股公司的海外销售将超过总销售额的一半。

美国经济数据显示复苏迹象

美国5月份ISM制造业指数上升至42．8，略高于市场预期的42．3．是连续五个月有改善，显示制造业景气正在逐步回升当中，助长了市场对美国经济衰退情况正在好转的期望，标准普尔500指数创下七个月以来的最高收市水平．因为强劲的经济数据显示美国经济开始复苏。

纳斯达克下一站,5000点

2009年3月9日，金融危机导致的标准普尔500指数之低吸引了所有人的注意力。追溯回时光的长廊，2000年3月10日也是市场的焦点，当时的纳斯达克综合指数收市时达到了5048.62点，但此后由于投资者撤回了所有与科技相关的投资，在那之后技术板块的纳斯达克指数立马跌了80%。纳斯达克从那时起再未回到过当时的高度，但是已经渐渐回升，回升的速度比大部分人想象的都要快。

标准普尔指数

除了道·琼斯股票价格指数外，标准·普尔股票价格指数（Standard and Poor’s Gomposite Index）在美国也很有影响，它是美国最大的证券研究机构即标准·普尔公司编制的股票价格指数。标准·普尔公司每半小时计算并报道该公司编制的指数，发表在该公司主办的《展望》刊物上。许多报纸每天登载它的最高、最低及收盘价指数。美国著名的《商业周刊》杂志每期公布标准·普尔混合指数。