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分数布朗运动模型下美式两值期权的定价 被引量：3
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作者 林汉燕 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第16期291-296,共6页
在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.
关键词 分数布朗运动模型 美式两值期权 现金或无值看涨期权
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