-
题名三叉树模型下美式认股权证的定价
- 1
-
-
作者
王琦
王玉文
-
机构
哈尔滨师范大学
-
出处
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2016年第5期1-4,共4页
-
基金
国家自然科学基金项目(11471091)
-
文摘
探讨建立在Black-Scholes定价模型基础上,充分考虑定价问题中利率的随机性,利用三叉树定价模型方法结合美式期权的定价模型,得到美式认股权证价格的递推公式,以及带回购的、除权除息的美式权证定价的递推公式,为债转股问题的研究奠定基础.
-
关键词
三叉树模型
美式权证
带回购权证
除权除息
公司
-
Keywords
Three pricing model
American warrants
Repurchases warrants
Except rights andinterests
Company
-
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
-
题名美式延期执行权证的设计和定价
被引量:1
- 2
-
-
作者
阎永新
韩文秀
-
机构
天津师范大学管理学院
天津大学管理学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第12期114-115,共2页
-
基金
天津社会科学基金项目(No.TJ03-JL009)
-
文摘
在执行欧式权证时,股票价格容易被操纵,在执行美式权证时,股票价格容易被压制。设计美式延期执行权证可以克服欧式权证和美式权证的缺点。论文还给出了美式延期执行权证的定价方法和注意事项。
-
关键词
欧式权证
美式权证
美式延期执行权证
定价
-
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
-