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带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价
被引量:
8
1
作者
孔文涛
张卫国
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期338-343,共6页
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟...
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.
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关键词
美式-亚式期权
跳跃
-
扩散模型
期权
定价
蒙特卡罗模拟
总体最小二乘
下载PDF
职称材料
偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用
被引量:
2
2
作者
王旭
王拉省
《大理学院学报(综合版)》
CAS
2007年第8期60-63,共4页
本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度。
关键词
蒙特卡罗模拟
偏最小二乘回归
美
式
-
百慕达
-
亚
式
期权
下载PDF
职称材料
题名
带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价
被引量:
8
1
作者
孔文涛
张卫国
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期338-343,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70825005)
文摘
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.
关键词
美式-亚式期权
跳跃
-
扩散模型
期权
定价
蒙特卡罗模拟
总体最小二乘
Keywords
American
-
style Asian option
jump
-
diffusion model
option pricing
Monte
-
Carlo simulation
total least squares
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用
被引量:
2
2
作者
王旭
王拉省
机构
西安工程大学理学院
出处
《大理学院学报(综合版)》
CAS
2007年第8期60-63,共4页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(05JK207)
文摘
本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度。
关键词
蒙特卡罗模拟
偏最小二乘回归
美
式
-
百慕达
-
亚
式
期权
分类号
F736.2 [经济管理—产业经济]
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职称材料
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作者
出处
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1
带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价
孔文涛
张卫国
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012
8
下载PDF
职称材料
2
偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用
王旭
王拉省
《大理学院学报(综合版)》
CAS
2007
2
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