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基于Copula函数的水体富营养化联合风险概率研究
被引量:
7
1
作者
张彦
窦明
李桂秋
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期4204-4213,共10页
为了分析小型人工湖水体富营养化指标联合风险发生的概率,基于Copula函数的基本原理,结合眉湖水体富营养化模型模拟结果,建立了水体富营养化指标的边缘分布及Copula函数联合概率分布.通过Copula函数拟合检验和拟合优度评价筛选出不同组...
为了分析小型人工湖水体富营养化指标联合风险发生的概率,基于Copula函数的基本原理,结合眉湖水体富营养化模型模拟结果,建立了水体富营养化指标的边缘分布及Copula函数联合概率分布.通过Copula函数拟合检验和拟合优度评价筛选出不同组合方式下最优的Copula函数,并根据最优的Copula函数计算出水体富营养化指标的二维和三维联合风险概率.结果表明,不同组合方式下水体富营养化指标达到不同富营养化状态时的联合风险概率区别较大;当Chl-a和COD都为轻度富营养时,二维联合风险概率最大为62.29%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生轻度富营养;当Chl-a和COD都为轻度富营养、TN为中度富营养时,三维联合风险概率最大为45.46%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生中度富营养;由于受到水体富营养化指标监测系列的影响,部分二维和三维联合风险概率较小甚至为零.
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关键词
COPULA函数
富营养化
联合风险概率
原文传递
基于概率联合分布的费用与进度联合风险估计
被引量:
4
2
作者
徐哲
吴瑾瑾
贾子君
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第1期46-53,共8页
费用与进度联合风险是指在一定费用目标和进度计划联合约束下不能完成项目计划的风险.采用网络计划技术、Monte Carlo仿真技术、概率联合分布理论和回归分析方法集成的综合方法,建立费用与进度仿真模型,通过对仿真输出结果的统计分析和...
费用与进度联合风险是指在一定费用目标和进度计划联合约束下不能完成项目计划的风险.采用网络计划技术、Monte Carlo仿真技术、概率联合分布理论和回归分析方法集成的综合方法,建立费用与进度仿真模型,通过对仿真输出结果的统计分析和回归分析,建立费用与进度的边沿概率分布函数和条件概率分布函数,进而实现了费用与进度联合概率分布和联合风险概率分布的估计.最后,结合一个具有确定性逻辑关系但活动的费用和持续时间随机分布的网络计划算例,详细给出了整个分析和应用过程,验证了运用此方法获得的估计结果误差小、可靠性高.
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关键词
费用与进度
联合风险概率
分布
条件
概率
分布
MONTE
Carlo仿真
回归分析
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职称材料
内蒙古荒漠草原典型植被丰枯遭遇研究
3
作者
李红芳
崔崴
+3 位作者
刘虎
周慧
苗恒录
王健
《内蒙古水利》
2024年第S01期13-16,共4页
文章对达茂旗荒漠草原优势种丰枯遭遇频率进行定量分析,为评价荒漠草原的干旱风险提供科学指导依据。
关键词
降水量
参考作物腾发量
COPULA函数
联合风险概率
荒漠草原
原文传递
基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量
被引量:
12
4
作者
王辉
梁俊豪
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2020年第11期58-75,共18页
本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱...
本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱性和系统重要性度量指标——系统脆弱性程度和系统重要性程度。该方法充分考虑了银行个体差异性和系统的内在关联性以及收益率的厚尾性和非对称性,从而能够捕捉到更多的信息且兼具时效性。研究表明:银行机构在风险聚集时期相关程度更大,联合风险概率能够准确识别出系统性风险事件且在我国推行宏观审慎评估体系以后有明显降低;整体而言,大型商业银行系统重要性水平最高,同时风险抗压能力也最强;本文使用的度量方法降低了数据获取成本且更具时效性,有助于为宏观审慎差异化监管工作提供借鉴和参考。
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关键词
动态因子Copula
银行系统性
风险
联合风险概率
系统脆弱性程度
系统重要性程度
原文传递
题名
基于Copula函数的水体富营养化联合风险概率研究
被引量:
7
1
作者
张彦
窦明
李桂秋
机构
郑州大学水利与环境学院
中国农业科学院农田灌溉研究所
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期4204-4213,共10页
基金
国家自然科学基金(No.51679218
51879239)
+1 种基金
河南省高校科技创新人才支持计划项目(No.17HASTIT031)
郑州大学优秀青年教师发展基金(No.1521323001)~~
文摘
为了分析小型人工湖水体富营养化指标联合风险发生的概率,基于Copula函数的基本原理,结合眉湖水体富营养化模型模拟结果,建立了水体富营养化指标的边缘分布及Copula函数联合概率分布.通过Copula函数拟合检验和拟合优度评价筛选出不同组合方式下最优的Copula函数,并根据最优的Copula函数计算出水体富营养化指标的二维和三维联合风险概率.结果表明,不同组合方式下水体富营养化指标达到不同富营养化状态时的联合风险概率区别较大;当Chl-a和COD都为轻度富营养时,二维联合风险概率最大为62.29%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生轻度富营养;当Chl-a和COD都为轻度富营养、TN为中度富营养时,三维联合风险概率最大为45.46%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生中度富营养;由于受到水体富营养化指标监测系列的影响,部分二维和三维联合风险概率较小甚至为零.
关键词
COPULA函数
富营养化
联合风险概率
Keywords
copula function
eutrophication
joint risk probability
分类号
X32 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
基于概率联合分布的费用与进度联合风险估计
被引量:
4
2
作者
徐哲
吴瑾瑾
贾子君
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第1期46-53,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70871004)
航空科技创新基金资助项目(07E51009)
文摘
费用与进度联合风险是指在一定费用目标和进度计划联合约束下不能完成项目计划的风险.采用网络计划技术、Monte Carlo仿真技术、概率联合分布理论和回归分析方法集成的综合方法,建立费用与进度仿真模型,通过对仿真输出结果的统计分析和回归分析,建立费用与进度的边沿概率分布函数和条件概率分布函数,进而实现了费用与进度联合概率分布和联合风险概率分布的估计.最后,结合一个具有确定性逻辑关系但活动的费用和持续时间随机分布的网络计划算例,详细给出了整个分析和应用过程,验证了运用此方法获得的估计结果误差小、可靠性高.
关键词
费用与进度
联合风险概率
分布
条件
概率
分布
MONTE
Carlo仿真
回归分析
Keywords
cost and schedule
risk joint probability distribution
conditional probability distribution
Monte Carlo simulation
regression analysis
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
N945.13 [自然科学总论—系统科学]
下载PDF
职称材料
题名
内蒙古荒漠草原典型植被丰枯遭遇研究
3
作者
李红芳
崔崴
刘虎
周慧
苗恒录
王健
机构
中国水利水电科学研究院内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站
水利部牧区水利科学研究所
出处
《内蒙古水利》
2024年第S01期13-16,共4页
基金
内蒙古自治区自然科学基金项目资助(2022QN04003)
文摘
文章对达茂旗荒漠草原优势种丰枯遭遇频率进行定量分析,为评价荒漠草原的干旱风险提供科学指导依据。
关键词
降水量
参考作物腾发量
COPULA函数
联合风险概率
荒漠草原
分类号
P426.616 [天文地球—大气科学及气象学]
原文传递
题名
基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量
被引量:
12
4
作者
王辉
梁俊豪
机构
中央财经大学金融学院
北京大学光华管理学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2020年第11期58-75,共18页
基金
国家自然科学基金项目(71771224)
国家自然科学基金应急管理项目(71850005)的资助。
文摘
本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱性和系统重要性度量指标——系统脆弱性程度和系统重要性程度。该方法充分考虑了银行个体差异性和系统的内在关联性以及收益率的厚尾性和非对称性,从而能够捕捉到更多的信息且兼具时效性。研究表明:银行机构在风险聚集时期相关程度更大,联合风险概率能够准确识别出系统性风险事件且在我国推行宏观审慎评估体系以后有明显降低;整体而言,大型商业银行系统重要性水平最高,同时风险抗压能力也最强;本文使用的度量方法降低了数据获取成本且更具时效性,有助于为宏观审慎差异化监管工作提供借鉴和参考。
关键词
动态因子Copula
银行系统性
风险
联合风险概率
系统脆弱性程度
系统重要性程度
Keywords
Time-Varying Factor Copula
Banking Systemic Risk
Joint Probability of Distress
Systemic Vulnerability Degree
Systemic Importance Degree
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.3 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula函数的水体富营养化联合风险概率研究
张彦
窦明
李桂秋
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
7
原文传递
2
基于概率联合分布的费用与进度联合风险估计
徐哲
吴瑾瑾
贾子君
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
4
下载PDF
职称材料
3
内蒙古荒漠草原典型植被丰枯遭遇研究
李红芳
崔崴
刘虎
周慧
苗恒录
王健
《内蒙古水利》
2024
0
原文传递
4
基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量
王辉
梁俊豪
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2020
12
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
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