基于Copula函数的水体富营养化联合风险概率研究

为了分析小型人工湖水体富营养化指标联合风险发生的概率,基于Copula函数的基本原理,结合眉湖水体富营养化模型模拟结果,建立了水体富营养化指标的边缘分布及Copula函数联合概率分布.通过Copula函数拟合检验和拟合优度评价筛选出不同组合方式下最优的Copula函数,并根据最优的Copula函数计算出水体富营养化指标的二维和三维联合风险概率.结果表明,不同组合方式下水体富营养化指标达到不同富营养化状态时的联合风险概率区别较大;当Chl-a和COD都为轻度富营养时,二维联合风险概率最大为62.29%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生轻度富营养;当Chl-a和COD都为轻度富营养、TN为中度富营养时,三维联合风险概率最大为45.46%,说明这种组合方式下眉湖水体极易发生中度富营养;由于受到水体富营养化指标监测系列的影响,部分二维和三维联合风险概率较小甚至为零.

基于概率联合分布的费用与进度联合风险估计

费用与进度联合风险是指在一定费用目标和进度计划联合约束下不能完成项目计划的风险.采用网络计划技术、Monte Carlo仿真技术、概率联合分布理论和回归分析方法集成的综合方法,建立费用与进度仿真模型,通过对仿真输出结果的统计分析和回归分析,建立费用与进度的边沿概率分布函数和条件概率分布函数,进而实现了费用与进度联合概率分布和联合风险概率分布的估计.最后,结合一个具有确定性逻辑关系但活动的费用和持续时间随机分布的网络计划算例,详细给出了整个分析和应用过程,验证了运用此方法获得的估计结果误差小、可靠性高.

内蒙古荒漠草原典型植被丰枯遭遇研究

文章对达茂旗荒漠草原优势种丰枯遭遇频率进行定量分析,为评价荒漠草原的干旱风险提供科学指导依据。

基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量

本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱性和系统重要性度量指标——系统脆弱性程度和系统重要性程度。该方法充分考虑了银行个体差异性和系统的内在关联性以及收益率的厚尾性和非对称性,从而能够捕捉到更多的信息且兼具时效性。研究表明:银行机构在风险聚集时期相关程度更大,联合风险概率能够准确识别出系统性风险事件且在我国推行宏观审慎评估体系以后有明显降低;整体而言,大型商业银行系统重要性水平最高,同时风险抗压能力也最强;本文使用的度量方法降低了数据获取成本且更具时效性,有助于为宏观审慎差异化监管工作提供借鉴和参考。