基于聚类效应节点吸引力的复杂网络模型

针对原始吸引模型及改进模型存在聚集系数小的缺陷,提出一种基于聚类效应节点吸引力的复杂网络模型CALW。该模型针对真实网络中择优连接的局域性特点,借鉴森林火灾传播的思想构造局域世界,将节点的吸引力定义为随时间变化的函数。数值模拟结果表明,CALW模型的度分布服从幂律分布,具有较高的网络聚集系数,且有保持高聚集性不变的特性。

基于影响线的平塘特大桥聚类效应描述

为了研究平塘特大桥的聚类效应,文章首先分析了影响线的基础特性,然后基于影响线特征研究了斜拉桥的基本效应,对斜拉桥特征效应进行了不平衡加载敏感性方面的效应类型分类,即敏感、稍敏感、不敏感三类效应。研究发现,平塘特大桥敏感效应、局部效应和部分不敏感效应较少。

中国期货市场价格久期波动聚类特征研究

分别在四种残差分布假设下对四种ACD模型进行参数估计,通过检验模型的性能,分析适合我国期货市场的ACD模型及残差的分布.并以此为基础,在价格久期模型中,分别加入久期内平均交易量、久期内平均绝对收益率和久期时点处的持仓量这三个微观结构因子,据此分析交易强度、价格波动和市场深度对价格久期的影响.实证结果表明:复杂的ACD模型并不能显著提高模型拟合能力,但各残差分布间差异较大.久期内的平均交易量、平均绝对收益率对价格久期都有显著的负向作用,而持仓量对其有微弱的影响.引入微观结构变量的扩展模型比封闭的模型表现更好.

—种树木聚集分布格局模拟方法

针对现有聚集分布格局模拟方法存在的模拟结果主观性强、不自然、未考虑树木冠层要素三维空间分布及生态学聚类效应等不足,提出一种新的模拟方法。该方法首先利用形变核方法创建树木二维空间分布,并采用立体体元法对树木逐一开展可种植性判断,之后采用DBSCAN算法对已有的树木分布点位开展聚集区域检测,并对检测后点位进行树种重分配。综合测试表明,本文提出的方法可较好地实现不同林分密度及树种条件下树木聚集分布格局模拟。

国债期货对宏观经济公告的响应:市场微观结构视角

本文详细分析了国债期货市场对宏观经济公告的响应。利用tick级别数据研究发现,国债期货的价格对公告能快速作出反应,并在60秒内完成调整,达到新的均衡状态;而波动率会展现出明显的聚类效应,在快速放大后,持续5分钟才会回到非公告日水平。进一步对国债期货日内波动率建模,并剥离日内波动率的周期性特征、引入代表宏观公告的哑变量,最终成功刻画了国债期货市场在不同宏观公告下的短期波动率特征。

中国投资者对股票代码的数字偏好及其影响——来自上海证券交易所的经验证据

对上海证券交易所A股市场的分析表明,牛市行情时代码尾数为"4"的股票组合资产收益低于给定风险水平下的市场必要收益,而其他组的表现不明显。说明我国投资者对股票代码表现出部分数字偏好:对"4"存在刻意回避的现象,进而对代码以"4"结尾的股票的投资收益产生显著影响;但对"8"、"6"等吉利数字的偏好并不显著。同时,投资者回避"4"的行为只在牛市行情时表现明显,在熊市行情时趋向消失,说明投资者在熊市行情下的投资行为更为理性。

新经济地理学与地区工资差距——基于中国城市数据的实证检验

本文以新经济地理学的工资空间分布理论框架为指导,利用中国2004年280个城市的数据,采用处理非平衡面板数据的固定效应法消除样本中的聚类效应,对影响地区工资水平的新经济地理因素进行了计量分析,并在此基础上提出了一些政策建议。