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我国投资基金和股价指数关系实证研究
1
作者 沈福喜 郑尊信 郑水珠 《湖南财经高等专科学校学报》 2002年第5期22-24,共3页
本文运用Granger和Sims的因果关系检验思想对我国投资基金指数和股价指数的关系进行检验 ,结果表明二者之间不存在Granger因果关系 ,这隐含了投资者对投资基金的看法 ,也是投资者非理性投资的反映。本文从基金炒作、信息披露和基金净值... 本文运用Granger和Sims的因果关系检验思想对我国投资基金指数和股价指数的关系进行检验 ,结果表明二者之间不存在Granger因果关系 ,这隐含了投资者对投资基金的看法 ,也是投资者非理性投资的反映。本文从基金炒作、信息披露和基金净值等现实情况来解释这一检验结果的可能原因 。 展开更多
关键词 投资基金 股价指数 关系 实证研究 因果关系 经济解释 中国 单位根检验 投机行为 信息披露
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中国股价指数与经济增长的实证分析
2
作者 李丽 《时代金融》 2009年第10X期23-25,共3页
关于股价指数与经济增长关系的争论由来已久。本文在分析中国股市与宏观经济关系的基础上,运用计量经济学方法,对中国股价指数与经济增长的关系做了一系列的实证检验——单位根检验、Granger因果检验和Johansen协整检验。检验结果说明,... 关于股价指数与经济增长关系的争论由来已久。本文在分析中国股市与宏观经济关系的基础上,运用计量经济学方法,对中国股价指数与经济增长的关系做了一系列的实证检验——单位根检验、Granger因果检验和Johansen协整检验。检验结果说明,从我国的股票市场情况看,虽然长期存在均衡关系,但是也出现了股价指数与实体经济走势相背离的状况。 展开更多
关键词 股价指数 经济增长 单位根检验
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小样本PP检验统计量的分布特征 被引量:4
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作者 周敏 蔺富明 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期108-111,共4页
用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.
关键词 单位根 pp检验 蒙特卡罗
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沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验 被引量:21
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作者 刘洋 庄新田 《管理学报》 2006年第6期697-702,共6页
运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证... 运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证发挥了其潜在的投资杠杆的作用,其价值发现与风险对冲功能在市场中得到实现;在小样本条件下,认购权证与其标的股票之间不存在显著的G ranger因果关系,表明短期内权证与其标的股票价格走势相互独立,市场中有可能存在对权证投机炒作,人为放大权证的投资风险,使权证背离其正常的投资价值。 展开更多
关键词 认购权证 ADF单位根检验 pp单位根检验 GRANGER因果分析
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ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验 被引量:21
5
作者 刘田 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期137-145,共9页
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪... ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加。 展开更多
关键词 单位根 检验 非线性趋势 ADF pp
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单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究 被引量:20
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作者 夏南新 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期129-135,共7页
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词 单位根DF ADF pp检验
原文传递
基于VAR模型的上证50指数与沪深300指数的协整分析与实证分析 被引量:1
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作者 翁东东 《皖西学院学报》 2008年第5期4-8,共5页
运用证券软件搜集到最新的上证50和深证300指数的一年收盘数据,并运用计量经济学理论单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、脉冲反应和Eviews5.0软件对其分析,得出处理的数据结果,并对数据信息进行分析,得出相应的结论。
关键词 股价指数 单位根检验 VAR模型 协整关系 格兰杰因果检验
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利率变动对股市的影响——基于SVAR模型的实证研究 被引量:11
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作者 邓晓益 王庆云 罗崇华 《金融经济(下半月)》 2008年第3期91-94,共4页
关键词 SVAR模型 股价指数 股票内在价值 股票价格 中国股民 单位根检验 冲击效应 反向变动 短期效应 上证综合指数
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股权分置改革的绩效分析
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作者 李祯 《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》 2008年第3期119-121,共3页
文章基于月度数据利用PP单位根检验、Granger因果检验、Arch效应检验等计量的方法分别对股权分置改革前后的宏观经济与股指之间的关系进行了实证研究,发现股权分置改革后二者的关系从背离转向趋同。由此能够看出此次的股权分置改革是卓... 文章基于月度数据利用PP单位根检验、Granger因果检验、Arch效应检验等计量的方法分别对股权分置改革前后的宏观经济与股指之间的关系进行了实证研究,发现股权分置改革后二者的关系从背离转向趋同。由此能够看出此次的股权分置改革是卓有成效的。 展开更多
关键词 股权分置 股价指数pp单位根检验 GRANGER因果检验 Arch效应检验
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我国股指波动的协整计量分析与实证分析
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作者 翁东东 《巢湖学院学报》 2006年第3期3-7,共5页
通过运用计量经济学中的协整理论,对我国股价指数动态均衡关系进行了比较分析,并通过对沪、深两市股票指数与物价指数进行实证分析,为有关决策者和投资者提供了实证依据。
关键词 股价指数 实证分析 协整检验 单位根 Granger-cansalitey检验
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货币政策对股票市场的影响分析 被引量:1
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作者 姚佳 朱万里 《甘肃金融》 2014年第5期64-65,共2页
引言货币政策与股票市场的关系是金融研究的前沿课题,学者们对货币供应量、利率和股票价格之间的关系做了许多研究。关于货币供应量对股票价格影响方面,Rigboon和Saek(2001)以美国股市为研究对象,认为货币政策对股市价格具有正效应。
关键词 货币政策 股票市场 股市价格 平稳性检验 方差分解 我国货币供应 股价指数 单位根 收盘指数 汪涛
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