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基于股价日均线的趋势策略有效性分析
被引量:
2
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作者
林朝雄
郑旭
《上海管理科学》
2016年第2期102-108,共7页
反转效应的存在说明了股价的走势具有规律性,但仅依赖单一时间窗口历史收益率构造的反转策略难以有效捕捉这一规律。基于股价日均线指标本文构造了趋势策略,该策略在投资收益及策略的稳定性上均优于反转策略。趋势策略具有更佳的表现,...
反转效应的存在说明了股价的走势具有规律性,但仅依赖单一时间窗口历史收益率构造的反转策略难以有效捕捉这一规律。基于股价日均线指标本文构造了趋势策略,该策略在投资收益及策略的稳定性上均优于反转策略。趋势策略具有更佳的表现,一方面其可反映反转策略捕捉到的股价走势信息,另一方面其还可捕捉到反转策略无法捕捉的信息。趋势策略对市场风险系数、市值、账面市值比、市盈率、杠杆率、换手率等特征指标的影响、卖空交易及策略的构造具有较高的稳健性。
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关键词
趋势策略
股价日均线
反转策略
股票特征指标
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职称材料
题名
基于股价日均线的趋势策略有效性分析
被引量:
2
1
作者
林朝雄
郑旭
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海管理科学》
2016年第2期102-108,共7页
文摘
反转效应的存在说明了股价的走势具有规律性,但仅依赖单一时间窗口历史收益率构造的反转策略难以有效捕捉这一规律。基于股价日均线指标本文构造了趋势策略,该策略在投资收益及策略的稳定性上均优于反转策略。趋势策略具有更佳的表现,一方面其可反映反转策略捕捉到的股价走势信息,另一方面其还可捕捉到反转策略无法捕捉的信息。趋势策略对市场风险系数、市值、账面市值比、市盈率、杠杆率、换手率等特征指标的影响、卖空交易及策略的构造具有较高的稳健性。
关键词
趋势策略
股价日均线
反转策略
股票特征指标
Keywords
trend strategy
average stock price index
reversal strategy
stock characteristic index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
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被引量
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1
基于股价日均线的趋势策略有效性分析
林朝雄
郑旭
《上海管理科学》
2016
2
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