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题名利率与上市银行股价波动的动态关系研究
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作者
李晶晶
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机构
江苏银行股份有限公司宿迁分行
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出处
《时代金融》
2023年第11期17-19,23,共4页
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文摘
本文取得2007年1月至2023年6月824组周数据,构建向量自回归模型VAR实证分析利率与上市银行股价波动的动态关系,发现上市银行股价涨跌幅是利率的格兰杰成因,而利率不是上市银行股价涨跌幅的格兰杰成因。脉冲响应分析发现,利率受到上市银行股价涨跌幅的冲击表现为负向效应。且上市银行股价剧烈波动期间,利率受上市银行股价涨跌幅冲击的脉冲响应负向效应更剧烈、更长久。
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关键词
上市银行
股价波动
负向效应
脉冲响应分析
银行股价
格兰杰成因
动态关系研究
股价涨跌幅
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名灰色局部支持向量回归机及应用
被引量:2
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作者
蒋辉
王志忠
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
惠州学院数学系
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出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2010年第3期399-403,共5页
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文摘
为了解决全局支持向量回归机(Global-SVR)在大样本数据集中计算效率低下的问题,将局部支持向量回归机与灰色系统理论有机结合,并利用灰色关联度作为局部邻域函数构造灰色局部支持向量回归机(GL-SVR),该做法具有一定的理论价值.优化过程中采用留一法评估学习机的泛化性能,利用模式搜索法选择模型参数.真实的股价涨跌幅预测实验结果表明,该方法既加快了运算速度,又提高了预测精度.
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关键词
局部支持向量回归
灰色关联度
股价涨跌幅
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Keywords
Local support vector regression
Grey relational grade
Stock price change
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分类号
O234
[理学—运筹学与控制论]
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