金融科技对股份制商业银行盈利能力影响的研究

金融科技的迅速发展既给商业银行的盈利能力带来了促进效应,也带来了抑制效应。为分析金融科技对股份制商业银行盈利能力的综合影响,利用2012—2021年我国八家上市股份制商业银行的十年年报数据,构建面板数据模型,进行实证分析,进而得出结论,金融科技对股份制商业银行盈利能力影响显著且呈正相关关系。

绿色信贷对股份制商业银行经营绩效的影响

基于全局主成分分析法,以11家股份制银行2009—2021年的数据为样本,研究在单一银行类别里绿色信贷对银行经营绩效的影响,并运用固定效应模型进一步验证。结果表明,总体上绿色信贷有利于银行经营绩效的提升。分阶段看,从初期到过渡期,绿色信贷对银行经营绩效的影响先正后负;远期绿色信贷对银行经营绩效仍呈正向影响,但由于相关配套机制不健全等原因,正向影响的幅度并不突出,这是导致目前绿色信贷发展不足的原因。

金融科技对股份制商业银行违约风险的实证研究——基于KMV模型及面板数据

随着对新兴技术的革新与应用,催生了一批金融科技工具,给人们生活带来极大便利的同时也给传统商业银行带来一定的违约风险。文章应用KMV模型估计了选取的11家A股上市股份制商业银行样本在2012—2020年各年的期望违约率,并以该指标来衡量其违约风险,进一步探究了金融科技的发展与股份制商业银行违约风险之间的关系,实证结果表明:(1)整体而言,金融科技的发展增大了国内股份制商业银行的违约风险。(2)阶段性而言,金融科技的发展对股份制商业银行违约风险的影响趋势呈现倒U型曲线关系,即金融科技发展的前期阶段,会增大股份制商业银行的违约风险,后期则会降低其违约风险。最后,根据所得出的结论提出了相关政策建议。

股份制商业银行中间业务发展的问题及思考

随着我国经济与金融市场的发展变化、利率市场化以及互联网金融对金融市场的冲击,商业银行的业务市场被分流,商业银行传统的经营模式受到很大威胁;与此同时,互联网理财用户自2015年以来持续增加,从2.4亿人增加至2021年的6.3亿人,增长超1.6倍,由此可见金融市场需求旺盛,在此背景下,商业银行需加快经营模式转型,增加产品创新,而作为商业银行三大马车之一的中间业务,相较于存贷款也应受到更多的重视。本文从股份制商业银行中间业务储备及现状分析、存在问题以及解决措施三方面展开讨论。

绿色信贷对股份制商业银行经营绩效的影响——基于面板数据固定效应模型分析

本文选取11家股份制商业银行为样本,以“熵值法”构建银行综合经营绩效指标评价体系,采用固定效应模型分析了2011—2021年绿色信贷对股份制商业银行经营绩效的影响。研究发现,短期内绿色信贷对股份制商业银行的成本效应大于收入效应,从而对其经营绩效呈现小幅度负影响,但绿色信贷存在潜在效应,长期来看稳步推进绿色信贷业务、积极开展绿色信贷业务创新有助于股份制商业银行履行社会责任和实现可持续发展,同时为我国中小银行绿色信贷业务创新发展提供借鉴。

基于股份制商业银行共享中心的财务风险管理研究

本文的目的是研究股份制商业银行共享中心的财务风险管理,并探讨如何有效应对财务风险。本文发现了股份制商业银行共享中心面临的主要财务风险,并提出了应对策略。结果表明,建立科学的财务风险管理体系,加强内部控制能力,合理布局风险资产,加强风险监测和预警,加强风险传导管理等措施可以有效降低财务风险。

2022年部分股份制商业银行零售业务浅析

近日,我国商业银行2022年度报告相继发布。通过对股份制商业银行年报披露的营收数据进行梳理,记者发现,2022年中信银行、光大银行、民生银行零售业务营收占比均已突破40%,招商银行占比过半。随着零售业务营收占比的逐年提高,零售转型已成为商业银行尤其是股份制商业银行的优先战略任务和经营着力重点。

股份制商业银行并购重组案例研究——以汇金投资收购恒丰银行为例

企业并购重组是一种资本运作行为,其目的是通过收购被收购方的股权来实现资产重新组合。收购方通过收购目标公司的股权来获得对其进行控制的权利。被收购方在收购后仍然存在,其法人资格不发生变化。资产重组包括整合资产、负债和其他资源,以及将其他企业资源纳入自己企业的行为。论文回顾了汇金投资收购恒丰银行完成重组一案,分析恒丰银行治理问题所在,对于重组的影响进行分析并对恒丰银行治理提出对策。

操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型。

商业银行利率市场化风险分析——以5家股份制商业银行为例

利率升高和利率作不规则的波动是商业银行利率市场化的主要风险。本文用实证方法,选取了我国5家股份制商业银行,从资本充足率、资产负债率、利息收入占营业收入比率3个关键指标来分析商业银行的利率风险。分析表明,我国的商业银行处于高风险状态。本文最后指出了利率风险的防范和规避的途径。

基于DEA-Tobit两步法的股份制商业银行效率评价与分析

股份制商业银行在当代商业银行体系中已居于主体地位．利用数据包络分析（DEA）方法，对我国10家股份制商业银行1997～2004年的效率作了评价．在此基础上，运用Tobit模型，对股份制商业银行效率的影响因素作了分析．实证分析结果表明，资产获利能力与银行效率显著正相关，存贷比率与银行效率显著负相关．为了提高效率，银行应当切实提高资产质量，努力寻求流动性与盈利性的均衡发展．研究还发现，上市银行的效率明显高于非上市银行，应当积极推动非上市银行上市．

股份制商业银行中小企业信贷风险管理的研究

中小企业信贷风险的管理既要遵循贷款风险管理的原则,同时也必须适合中小企业的经营特点。文章运用信息经济学的相关知识,分别从宏观环境、中小企业和股份制商业银行内外两方面分析信贷风险产生的具体原因。在总结分析传统信贷业务风险控制的基础上,重点从组织结构创新、信贷文化创新以及贷款流程创新三个方面,对中小企业信贷风险管理提出建议。

中国国有及股份制商业银行规模经济的实证检验

本文采用中介法,利用超越对数成本函数估计了中国银行业1994—2001年的规模经济系数。实证表明,在样本期内,四家国有银行经历了从规模不经济到规模经济再到规模不经济的过程,而其他商业银行则逐步显示了明显的规模经济特征。结论是四家国有银行要么是规模过大,要么是管理效率低,而其他商业银行可通过规模扩张来获取规模收益。

股份制商业银行全面风险管理体系的构建

本文在借鉴COSO全面风险管理理论的基础上,以巴塞尔新资本协议精神为指导,对我国股份制商业银行全面风险管理框架的构建进行了深入探讨,并提出我国股份制商业银行全面风险管理体系实施的保证。

基于SVM的股份制商业银行利益相关者对资本配置绩效影响的仿真研究

针对商业银行中各利益相关者对银行资本配置的影响较为复杂,我国商业银行相关数据缺乏等问题,文章以支持向量机回归模型建立我国股份制商业银行各利益相关者对银行资本配置影响的仿真模型,并利用我国股份制商业银行1999～2006年的数据进行了仿真计算,并同PLS回归、BP神经网络的预测结果进行了比较,证明这一思路是可行、有效的。

股份制商业银行效率风险指标研究

本文从银行效率理论研究出发,采用时间序列模型与面板数据模型,对样本股份制商业银行的统计数据进行了回归分析。从检验结果来看,对于效率低、风险高的银行,资产利用率、贷款增长率、存贷比、权益比、经营性收入增长率等指标可以作为风险先行指标。应以银行效率水平高低区分高风险银行机构与低风险银行机构,实施有差别的监管;对于问题银行,完善内部管理机制、提高经营效率与经营收入增长同样重要。

股份制商业银行互联网金融的风险预警探讨

文章从股份制商业银行互联网金融业务出发,选取了包含个人特征、工作情况、资产负债、信贷历史记录和新发放贷款5个方面的24个指标,构建基于大数据的风险预警模型。通过实证分析得出：基于BP神经网络的风险预警模型具有良好的风险预测能力;逾期金额、逾期金额占比和逾期次数是影响风险预警结果的关键因素。在此基础上提出股份制商业银行互联网金融的分级预警机制。

股份制商业银行公司治理研究

随着中国银行业改革的深入,商业银行公司治理成为改革的实质与核心。中国股份制商业银行在股权结构、董事会、激励状况及关联方等治理方面存在一些问题,对此应从引进机构投资者、优化股权结构、强化董事会独立性、改进业绩考核与评价机制、完善信息披露等方面加强和促进商业银行公司治理结构优化。

我国国有股份制商业银行公司治理机制探究

对国有独资商业银行进行股份制改造、建立现代金融企业制度是党中央、国务院作出的重大决策。然而对国有独资商业银行进行股份制改造并不是改革的最终目的。转换经营机制,健全银行公司治理才是改革的实质和核心。本文从公司治理的内涵出发,以契约理论为基础论述了商业银行公司治理的特征,提出了我国国有独资商业银行股份制改革后公司治理机制存在的主要问题及解决措施。

矩阵在贷款五级分类迁徙变化分析中的运用——湖北省股份制商业银行贷款迁徙情况的调查

如何有效识别和度量贷款风险的迁徙状况,进一步提高贷款五级分类的监控水平,本文探索用贷款等级迁徙矩阵的方法去解决贷款迁徙中很难量化监测的问题,分别对贷款等级迁徙矩阵分析的基本方法和对不同条件下的贷款等级迁徙状况等方面进行了分析和阐述,并得出一些结论和推断,提出了不同风险水平的贷款实施分类管理、探索适合中国模式的风险管理模型等政策建议。