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中国证券市场股指收益分布的实证分析 |
黄德龙
杨晓光
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
26
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2
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反馈交易规则与股指收益自相关:对上证综指的实证研究 |
唐彧
曾勇
唐小我
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《管理工程学报》
CSSCI
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2002 |
9
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3
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我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析 |
何宜庆
曹慧红
侯建荣
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
8
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4
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投资者情绪指数、分析师推荐指数与股指收益率的影响研究——基于我国东方财富网股吧论坛、新浪网分析师个股评级数据 |
段江娇
刘红忠
曾剑平
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2014 |
13
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5
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涨跌停板制度对沪深股市不同期限股指收益率波动性的影响 |
靳庭良
喻东
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
7
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6
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中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验 |
曾五一
刘飞
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
6
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7
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偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验 |
童光荣
李思维
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
4
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8
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中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别 |
李强
王黎明
邱菲
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
1
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9
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沪深300股指收益率波动的实证分析——基于TARCH模型 |
马国腾
赵妍
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《经济论坛》
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2010 |
7
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10
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深沪股指收益率波动研究 |
姜学
许涤龙
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《统计与信息论坛》
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2005 |
1
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11
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中国股指收益的动态关联分析 |
杨茂
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《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
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2007 |
1
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12
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加权股指收益率对融资融券交易的影响 |
谢世清
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《北京工商大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2017 |
1
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13
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我国医疗保健行业股指收益率波动特征与杠杆效应 |
金春雨
郭沛
程浩
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
0 |
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人民币汇率长短期变动与房地产股指收益率的关系研究——基于MSBVAR模型 |
林文生
程阳
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《武汉金融》
北大核心
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2017 |
0 |
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基于时变Copula模型的股指收益率相依关系研究 |
胡月
王甜甜
夏厚君
雷柳荣
姜燕霞
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《浙江科技学院学报》
CAS
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2022 |
0 |
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香港国企H股与沪深股市股指收益率波动特征及其关系研究 |
李春艳
何穗
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《江汉大学学报(自然科学版)》
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2007 |
3
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市场情绪与股指收益的联动性研究 |
侯江萍
姜伟
梁孝东
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《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
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2016 |
2
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18
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双侧伽玛分布在股指收益率中的应用 |
雷鸣
陈汉涛
叶五一
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
2
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19
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中国证券市场股指收益率分布及非线性检验的实证研究 |
董合平
韩泽县
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
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2005 |
0 |
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20
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利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究 |
汪立平
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《太原师范学院学报(自然科学版)》
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2014 |
1
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