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题名沪深300股指期货价格与其现货价格波动关系的研究
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作者
熊虎
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机构
贵州财经大学大数据应用与经济学院
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出处
《农村经济与科技》
2019年第24期64-65,共2页
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基金
科技厅软科学及联合基金项目“贵州省城镇化发展与金融支持关系的实证研究”(黔科合体R字[2011]LKC2022).
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文摘
本文通过对沪深300股指期货价格、现货价格序列来研究期货价格和现货价格之间存在的关系,选取了2010年至2018年8年间的沪深300股指期货价格、现货价格作为研究样本。通过对样本数据的平稳性检验、协整检验,并通过VAR模型作脉冲响应分析表明:股指现货价格对股指期货价格存在正向波动效应。
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关键词
股指现货价格
VAR模型
脉冲响应
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名股票指数期货:工具与监管
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作者
王伟
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机构
复旦大学管理学院财务金融学系
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出处
《上海管理科学》
2003年第1期55-57,60,共4页
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基金
复旦大学管理学院青年科学技术基金
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文摘
本文从股票指数期货在金融交易中发挥的作用、股票指数期货交易的开设对股票市场波动性的影响、以及我国当前的股票市场交易制度与监管三个层面上对开设股票指数期货交易进行分析研究,并指出:就股票指数期货作为一种金融衍生工具而言,我国应该及早引入股票指数期货,以提高股票市场的运作效率。同时考虑到我国经济正在进行深层次的结构性调整,市场交易制度有其自身的特点,当前更应着重加强资本市场的制度建设,提高监管力度,为早日开设股票指数期货交易创造条件。
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关键词
金融衍生工具
期货交易
金融监管
股票指数期货
信息
波动性
价格
股指现货价格
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Keywords
Stock Index Futures, Information, Volatility, Regulation
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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