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中国股市股票交易信息与股票横截面收益研究
被引量:
6
1
作者
韩海容
吴国鼎
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第1期10-13,共4页
本文基于沪深股市1993-2008年剔除了金融类股的所有A股数据,研究了股票动量因素、反转因素和换手率等股票交易信息对股票收益横截面的影响。研究结果表明,股票的一年期的动量因素对股票的横截面收益的影响不显著,股票的三个月的短期反...
本文基于沪深股市1993-2008年剔除了金融类股的所有A股数据,研究了股票动量因素、反转因素和换手率等股票交易信息对股票收益横截面的影响。研究结果表明,股票的一年期的动量因素对股票的横截面收益的影响不显著,股票的三个月的短期反转因素对股票的横截面收益有显著影响,股票的三个月的累计收益越低,其在接下来一期获得的收益就可能越高。股票的换手率对股票的横截面收益的影响也显著,股票的上一期的换手率越高,在接下来的一期获得的收益就可能越低。
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关键词
股票
市场
股票交易信息
动量因素
反转因素
换手率
横截面收益
下载PDF
职称材料
国外理论动态
被引量:
2
2
《国外理论动态》
CSSCI
2003年第7期F004-F004,共1页
关键词
《中国经济步人新世纪》
《西方资本主义在中国:上海证券
交易
所的历史》
《中国的小城镇》
小城镇建设
企业管理
股票
市场
股票交易信息
进出口贸易
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题名
中国股市股票交易信息与股票横截面收益研究
被引量:
6
1
作者
韩海容
吴国鼎
机构
同济大学经济与管理学院
北京大学光华管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第1期10-13,共4页
文摘
本文基于沪深股市1993-2008年剔除了金融类股的所有A股数据,研究了股票动量因素、反转因素和换手率等股票交易信息对股票收益横截面的影响。研究结果表明,股票的一年期的动量因素对股票的横截面收益的影响不显著,股票的三个月的短期反转因素对股票的横截面收益有显著影响,股票的三个月的累计收益越低,其在接下来一期获得的收益就可能越高。股票的换手率对股票的横截面收益的影响也显著,股票的上一期的换手率越高,在接下来的一期获得的收益就可能越低。
关键词
股票
市场
股票交易信息
动量因素
反转因素
换手率
横截面收益
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
国外理论动态
被引量:
2
2
出处
《国外理论动态》
CSSCI
2003年第7期F004-F004,共1页
关键词
《中国经济步人新世纪》
《西方资本主义在中国:上海证券
交易
所的历史》
《中国的小城镇》
小城镇建设
企业管理
股票
市场
股票交易信息
进出口贸易
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F124 [经济管理—世界经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股市股票交易信息与股票横截面收益研究
韩海容
吴国鼎
《金融理论与实践》
北大核心
2011
6
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职称材料
2
国外理论动态
《国外理论动态》
CSSCI
2003
2
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