过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究

应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题。在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的控制图加以监控。然后,对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析,以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性。

AR-GARCH型残差控制图及其应用研究

受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征.为解决这类过程的监控问题,本文提出ARGARcH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题.并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析.