金融危机对股市可预测性影响研究——以深圳成指、道琼斯指数分析为例

金融危机的爆发往往伴随着对股票市场的猛烈冲击,使股指大幅度的震荡,在金融危机期间,深、台、美股票市场有效性变化程度是本文研究的重点。本文将运用wildbootstrap方差比检验得到的P值说明股票市场有效性,以此分析所选择时段的市场可预测性变化状况,进而研究金融危机对该时段股票市场有效性。