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新兴股票市场与发达股票市场融合动态研究——基于韩国股指纳入MSCI-EM指数的实证分析
被引量:
4
1
作者
杜玉林
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第12期131-134,共4页
本文通过DCC-GARCH等方法,以韩国股票市场为例,分析对比新兴股票市场纳入MSCI-EM指数前后与发达股票市场的融合程度。文章实证结果表明:随着新兴金融市场的逐步开放,外资的进入,新兴市场股票指数在完全纳入MSCI-EM指数后,与发达股市指...
本文通过DCC-GARCH等方法,以韩国股票市场为例,分析对比新兴股票市场纳入MSCI-EM指数前后与发达股票市场的融合程度。文章实证结果表明:随着新兴金融市场的逐步开放,外资的进入,新兴市场股票指数在完全纳入MSCI-EM指数后,与发达股市指数之间的因果关系有明显变化。同时,新兴股票市场与发达股票指数的动态相关系数表明:纳入MSCI-EM指数以后两者的融合度增强;Quandt-Andrews断点检验表明:新兴股票市场的开放程度对两者的融合度影响非常大。最后,文章给出了准备纳入MSCI-EM中国A股市场的经验借鉴和建议。
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关键词
股票市场融合度
新兴
股票市场
纳入MSCI-EM指数
原文传递
题名
新兴股票市场与发达股票市场融合动态研究——基于韩国股指纳入MSCI-EM指数的实证分析
被引量:
4
1
作者
杜玉林
机构
华东政法大学商学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第12期131-134,共4页
基金
国家自然科学基金(71371054:中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型)资助
文摘
本文通过DCC-GARCH等方法,以韩国股票市场为例,分析对比新兴股票市场纳入MSCI-EM指数前后与发达股票市场的融合程度。文章实证结果表明:随着新兴金融市场的逐步开放,外资的进入,新兴市场股票指数在完全纳入MSCI-EM指数后,与发达股市指数之间的因果关系有明显变化。同时,新兴股票市场与发达股票指数的动态相关系数表明:纳入MSCI-EM指数以后两者的融合度增强;Quandt-Andrews断点检验表明:新兴股票市场的开放程度对两者的融合度影响非常大。最后,文章给出了准备纳入MSCI-EM中国A股市场的经验借鉴和建议。
关键词
股票市场融合度
新兴
股票市场
纳入MSCI-EM指数
分类号
F831.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新兴股票市场与发达股票市场融合动态研究——基于韩国股指纳入MSCI-EM指数的实证分析
杜玉林
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016
4
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