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从中国股价指数与GDP的相关系数看“股经背离”现象
被引量:
6
1
作者
黄飞雪
赵昕
侯铁珊
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007年第3期25-30,共6页
针对中国股票市场能否扮演经济'晴雨表'的角色问题,通过引进时滞思想,提出了基于相关系数模型来测算股价指数与GDP关系的方法,并利用1991~2006年季度数据进行了实证研究.实证结果为上证综指和深成指与GDP不相关,但在变化的时...
针对中国股票市场能否扮演经济'晴雨表'的角色问题,通过引进时滞思想,提出了基于相关系数模型来测算股价指数与GDP关系的方法,并利用1991~2006年季度数据进行了实证研究.实证结果为上证综指和深成指与GDP不相关,但在变化的时滞下与GDP增长率呈正相关关系;时滞以2000年为界,前后明显不同:GDP增长率相对于上证综指的滞后季度数为6和16,相对于深成指为6和10;按主要行业分类的价格指教计算,则有工业指数在一定时滞下与实体经济正相关,而金融与地产指数呈现为弱负相关.这可能与中国股票市场处于新兴与转轨时期、规模小以及实体经济的增长主要靠投资与出口拉动等因素有关.但总体上讲,中国股票市场还是具有一定的经济'晴雨表'功能.
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关键词
股票指指数
国内生产总值
相关系数
晴雨表
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题名
从中国股价指数与GDP的相关系数看“股经背离”现象
被引量:
6
1
作者
黄飞雪
赵昕
侯铁珊
机构
大连理工大学经济系
出处
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007年第3期25-30,共6页
文摘
针对中国股票市场能否扮演经济'晴雨表'的角色问题,通过引进时滞思想,提出了基于相关系数模型来测算股价指数与GDP关系的方法,并利用1991~2006年季度数据进行了实证研究.实证结果为上证综指和深成指与GDP不相关,但在变化的时滞下与GDP增长率呈正相关关系;时滞以2000年为界,前后明显不同:GDP增长率相对于上证综指的滞后季度数为6和16,相对于深成指为6和10;按主要行业分类的价格指教计算,则有工业指数在一定时滞下与实体经济正相关,而金融与地产指数呈现为弱负相关.这可能与中国股票市场处于新兴与转轨时期、规模小以及实体经济的增长主要靠投资与出口拉动等因素有关.但总体上讲,中国股票市场还是具有一定的经济'晴雨表'功能.
关键词
股票指指数
国内生产总值
相关系数
晴雨表
Keywords
stock index
GDP
correlation coefficient
indicator
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
从中国股价指数与GDP的相关系数看“股经背离”现象
黄飞雪
赵昕
侯铁珊
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007
6
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