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ACD模型自加权LAD估计的渐近性质
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作者 傅可昂 吴梦雪 +1 位作者 黄炜 王江峰 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2020年第3期253-264,共12页
针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其... 针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其应用于青岛海尔和宝信软件这两只股票的价格持续期建模. 展开更多
关键词 自回归条件持续期模型 自加权最小一乘估计 相合性 渐近正态性 价格持续期
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