线性分数自吸引扩散的逼近

研究线性分数自吸引扩散模型的离散刻画,获得了逼近线性分数自吸引扩散的离散模型,并且建立了其收敛性定理。

α-稳定模型驱动的线性自吸引扩散过程中参数的最小二乘估计

设Ma为一维a-稳定模型且1 ,其中θ、v是两个实参数且θ】0。本文的主要目的是在离散观测下,建立θ和v的最小二乘估计并讨论其相合性与渐近分布。

离散观测下线性自吸引扩散的最小二乘估计

考虑如下分数布朗运动驱动的自吸引扩散过程XtH=BtH-θ∫0t∫0t(XsH-XuH)duds+vt,其中BtH表示Hurst指数为H∈[1/2,1)的分数布朗运动,而θ】0, v∈?为未知参数。在离散观测下,给出了这两个未知参量的最小二乘估计量和,验证了它们无相合性同时构造新的弱相合估计量。