分位数因子增广的分位数自回归分布滞后模型构建

因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构建分位数因子模型对高维数据进行降维,提取不同分位点的公共因子;进一步,利用提取出的公共因子和响应变量的滞后项构建分位数自回归分布滞后模型。数值模拟结果表明,在数据出现异常值或厚尾分布的情境下,分位数因子分析估计的均值因子和非均值因子更稳健,分位数因子增广回归的预测性能优于因子增广回归的预测性能,且分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型的预测性能优于基准模型。

基于自回归分布滞后(ARDL)模型的中国海洋科技创新与海洋产业结构转型升级、海洋经济发展协整分析

基于2004—2018年我国31个省份海洋相关数据,运用自回归分布滞后(ARDL)-误差修正(ECM)模型,分析海洋科技创新与海洋经济发展、海洋产业结构转型升级之间的长期均衡与短期动态关系,并结合格兰杰因果关系检验进行探讨。结果表明:海洋科技创新投入和产出的增加能够带来海洋生产总值的增加,海洋产业结构优化对海洋经济发展有正向推动作用,海洋经济发展也是海洋科技创新、海洋产业结构优化的格兰杰原因;而相比海洋科技创新投入,当前海洋科技创新产出对海洋产业结构转型升级以及海洋经济发展的作用相对较小。据此,提出贯彻海洋创新驱动发展战略、顶层设计结合市场资源配置、推进海洋科技创新对外开放进程、加快科技成果转化的同时兼顾海洋生态文明建设等政策建议。

基于自回归分布滞后模型的高炉铁水硅含量的预报

高炉冶炼过程中,铁水硅含量是评定高炉炉况稳定性和生铁质量的重要指标,其预测和控制对高炉的稳定顺行有重要意义.基于包钢6号高炉的生产数据,建立差分时间序列的自回归分布滞后模型对高炉铁水硅含量进行预测.结果表明:在炉况波动较小的情况下,该模型的预测命中率能达到87.5%,对实际的生产操作过程有一定的指导意义.

自回归分布滞后模型在数控机床热误差建模中的应用

对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷，但因热误差呈非线性且具有互交作用，较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分析方法，其优点是能够比较精确地建立热误差数学模型，两者的区别是叠合模型把参数估计分成两部分，而自回归分布滞后模型是统一估计参数，因此叠合模型的精度要低于自回归分布滞后模型精度，并通过实例验证，自回归分布滞后模型在精密数控机床热误差建模中具有较好的建模精度。

中国人口预测的自回归分布滞后模型研究

本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步回归法三种方法对所设计的模型进行估计,得到可作为人口预测的168个模型。然后,从中筛选出较优的包含人口年增长量滞后值的中国人口自回归分布滞后预测模型和不包含人口年增长量滞后值的中国人口预测模型。

基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究

通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。

电商消费影响商贸流通效率的实证分析——基于自回归分布滞后模型检验

本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶梯递减现象;电商消费对商贸流通效率的长期和短期影响系数上,东部沿海和东北地区存在明显的改善效果,西部地区受市场资本存量、配套交通设施等影响在短期和长期内的改善效果有限;东北地区良好的居民储蓄和消费结构在电商经济的刺激下得到了有效释放,短期的改善效果最优。最后,本文从加强区域间的商贸流通交流和加大对电商经济的扶持力度等方面提出了促进电商消费改善商贸流通效率的对策。

货币政策对区域消费影响的差异性——基于动态自回归分布滞后模型

基于经典的宏观经济理论,建立一个包含收入、消费、货币供给和货币需求等经济变量在内的动态自回归分布滞后计量(ADL)模型,然后利用1993—2013年我国东、中、西部地区的面板数据实证分析货币政策对于区域消费影响的差异性,得出我国货币政策具有明显时滞性的结论,并且东、中、西部地区消费支出在面对货币政策冲击时的反应时期和方向具有显著差异。

中国货币供应量(M2)与居民消费价格指数(CPI)的实证分析——基于自回归分布滞后模型

本文利用Eviews8.0计量分析软件,采用自回归分布滞后模型,初步考察2006~2016十年间的货币供应量M2与居民消费价格指数CPI之间的联系。结果表明,货币供应量变化(d M2)对物价水平(CPI)的影响具有明显的滞后性特点,其滞后期大约为1个月,并且其滞后期影响大约维持4个月左右,其影响力度呈现先递增后递减,滞后结构具有倒U型特征。同时还发现当期CPI还与滞后期CPI之间存在着线性关系。因此,我们应当继续加强货币供应量M2和CPI的调控机制,促进宏观经济的平稳增长。

一类部分和分解非对称自回归分布滞后模型的边界检验

部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。

基于自回归分布滞后模型的地面沉降预测

地面沉降与地下水水位变化不同步,且地面下沉受自身影响较大,建立滞后作用下地面沉降预测模型,以某地区地面沉降为例进行模拟试验,并探讨模型拟合效果与预测精度。结果表明,自回归分布滞后模型的拟合效果较好,预测精度较高,可以用到地面沉降量计算中。

城市供水规划的自回归分布滞后模型研究

通过对广州市年用水量的分析,考虑时间、区内生产总值、人口、对用水量的影响,运用并建立自回归分布滞后预测模型,对规划用水量进行预测,实例分析说明自回归分布滞后模型预测城市用水量是可行的,具有很高的精度。

存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计

存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。

FDI对我国产业结构优化升级的影响--基于自回归分布滞后模型的实证研究

基于2005~2014年三大产业相关数据,通过建立自回归分布滞后模型,对外商直接投资(FDI)和产业结构升级之间的关系进行分析.结果表明:FDI规模的扩大降低了第一产业产值比重,有利于第二产业和第三产业产值比重的上升,FDI对第三产业的正向促进作用要大于对第二产业的促进作用.从长期来看,FDI规模对三大产业产值比重变动影响程度较小.说明FDI对我国产业结构升级具有一定的推动作用,但效果不佳.

数控机床热误差补偿中分布滞后模型的建立

针对数控机床热误差补偿建模中温度敏感点选择及模型建立问题,提出用模糊聚类法和灰色关联法结合选择温度敏感点,用分布滞后模型建立补偿模型的方法。根据机床关键点温度和热误差的实验数据,分别建立热误差的多元线性回归模型和分布滞后模型。在一台Leaderway V-450型数控加工中心上进行热误差建模实验,测量主轴分别在2000、4000、6000 r/min下的热误差及温度,结果表明分布滞后模型的拟合精度优于多元线性回归模型,用任一转速下的实验数据建模时,分布滞后模型的稳健性低于多元线性回归模型,而综合任意两个转速下的实验数据建模时,分布滞后模型的稳健性略优于多元线性回归模型。利用分布滞后模型建立的预测模型在数控机床热误差补偿中具有实用性。

基于抽水和荷载综合作用的沉降自回归分布滞后模型

文章研究了抽取地下水和建筑荷载引起的地面沉降问题,引入自回归分布滞后模型,建立考虑抽水和荷载综合作用的沉降自回归分布滞后模型,模拟沉降的滞后机制,并以实际案例进行了具体数据的分析探究,获得研究结论,为相关研究人员提供参考依据。

几何分布滞后模型的估计及在动态市场中的应用

先以动态市场反应模型中的销售滞后模型为例,引出几何分布滞后模型,再运用Koyck变换将几何分布滞后模型转换成有限的一阶自回归模型进行估计.针对由Koyck变换而引出的两个新问题:随机误差项的自相关,以及随机误差项与解释变量之间的相关,进行了深入的讨论和研究.特别是,针对这两个问题同时出现的情形,给出了将工具变量法和广义差分法相结合的估计方法.在此基础上进行了实证研究,验证了我国近几年的通货紧缩对经济的影响,结果表明只能算是较温和的紧缩效应.

基于几何分布滞后模型消费与收入的综合应用

在几何分布滞后模型的基础之上,讨论了自适应预期模型和局部调整模型,鉴于它们各自导出模型的经济假设前提不同,导致随机误差项的结构有所不同,从而给模型的估计带来一定的不同。通过建立一个局部调整—自适应预期综合模型,利用它估计模型的优势,克服了几何分布滞后模型直接估计所带来的一阶自相关性的影响。

汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析

文章通过运用ARDL模型,考察了2005年7月汇改前后人民币汇率变动对以PPI和CPI为衡量指标的国内物价水平的影响。结果表明:人民币汇率变动对PPI的传递程度不完全,且汇改对传递效应不存在显著影响;而受汇改后人民币升值预期和大量"热钱"流入境内的影响,人民币汇率与CPI变动方向由汇改前的反向关系,转化为汇改后的正向关系,呈现出人民币对外升值与对内贬值并存的局面。在不断深化汇率制度改革的同时,货币当局需要加大热钱流入的限制和管理,保持货币政策独立性,动态管理和调节人民币汇率浮动,保持人民币汇率基本稳定在合理均衡的水平。

宏观金融政策组合对企业技术创新的影响效应——基于ARDL模型的实证分析

利用自回归分布滞后(ARDL)模型,实证检验1984—2013年我国的金融政策组合的企业技术创新效应,目的是考察我国宏观金融政策组合对企业技术创新的影响效应。研究发现:(1)货币政策和信贷政策对企业技术创新的增长效应显著,其中货币政策的短期效应大于长期效应,而信贷政策是长期效应大于短期效应;(2)人民币实际汇率对企业技术创新的作用随着滞后期的推移不断弱化,且对企业技术创新的影响是长期效应大于短期效应;(3)利率政策的技术创新效应并不显著。故而,研究金融政策组合差别化的作用,正确甄选和优化金融政策组合,对推动企业技术创新能力的提升具有重要意义。