基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究

通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。

基于改进BVAR模型和MS-VECM模型的能源消费分析

针对向量自回归模型(VAR)的高维估计问题,结合贝叶斯理论提出了一种融合正态-逆Wishart共轭先验分布的估计方法。在该估计方法中,所提出的模型引入Metropolis-Hastings(MH)算法,从以往数据集中确定先验分布超参数,并通过设定与模型尺寸相关的收缩系数从而进行估计。与传统VAR模型相比,基于贝叶斯理论的估计方法可在保留相关样本信息的同时控制过度拟合,具有较好的稳健性和有效性。此外,在改进的BVAR模型基础上,结合区制转移技术与误差修正模型提出了MS-BVECM模型,该模型能够有效分析经济周期内各变量之间长期与短期均衡状态变化,当短期内经济变量受到波动而与长期均衡状态发生偏离时,误差修正模型机制会使其逐渐重新回到长期均衡状态,以保证模型的稳健性。最后,以重庆市为例,利用所提模型对其能源消费、产业结构升级和经济增长的动态关系进行了分析与预测并提供了可行建议。

基于VEC模型的财政收入与经济增长的实证研究

我国是一个社会主义国家,有着特色的市场经济体制,这使得我国的经济增长方式有别于其他国家,研究我国的经济增长就存在一定的必要性。本文是基于自回归分布滞后(ADL)模型,对我国1978-2013年的财政收入与国内生产总值进行了单位根检验,即判断数据的平稳性,然后进行协整检验及Granger检验,判断两者的长期均衡关系。最后构建误差修正(VEC)模型,从实证视角验证了财政收入与经济增长间的动态关系。

第三产业与消费的关系及行业内联分析

随着经济社会结构的不断变迁与调整,第三产业愈发壮大并逐渐占据经济主体地位。考虑到国民经济发展与民生消费的密切联系,本文选用作为发展主力的第三产业为主要研究对象,利用协整理论与误差修正模型分析了第三产业与社会消费品零售总额之间的关系机制。另外,从第三产业内部结构入手,针对住、食、行三方面,在第三产业内部选取出房地产业、交通运输及仓储和邮政业、住宿和餐饮业,利用向量自回归模型深入探究了以上三个行业产值增速之间的影响与制约。在模型基础上,从宏观调控的角度在经济与消费水平的杠杆平衡及第三产业结构发展方面提出相关建议。

制造业企业金融约束对劳动力需求的影响分析

首先借助包含金融约束的数理模型,来解释金融约束对就业影响的行业差异性。进而,针对我国制造业企业的相关数据,基于自回归分布滞后模型和误差修正模型,测度了不同周期金融约束对劳动力需求影响的差异性。实证结果表明:不论长期还是短期,金融约束的缓解对制造业企业的就业都有一定程度的促进作用。同时,金融约束的缓解对私有制和公有制企业的就业促进效果具有一定差异性。因此,我国政府应尽可能增加金融市场的活力,降低企业融资的难度。特别地,对于我国私有制造业企业应该实施更优惠的扶持政策,帮助企业降低融资的难度,充分调动他们的积极性,从而为社会提供更多的就业岗位。

中国资本外逃决定因素的动态计量经济分析

从分析与资本外逃相关的时间序列开始 ,依据现代动态计量学的理论方法 ,构建了一个关于资本外逃与其决定因素的自回归分布滞后模型 (ARDL) ,得出资本外逃与其决定因素之间的长期均衡关系系数和短期变动的误差修正模型 (ECM )。结果表明 :驱动中国资本外逃的主要经济因素为财政赤字增加、政治金融风险和汇率高估 ,内外资差别待遇是产生资本外逃的重要制度因素。

中国猪肉市场总供给波动及影响因素的实证分析

近期我国猪肉价格的剧烈波动,引起了社会各界的广泛关注。采用Nerlove供给模型分析了生猪供给的价格预期和成本调整周期,结合自回归分布滞后—误差修正(ARDL-ECM)模型对猪肉总体供给的影响因素进行了实证分析。结果表明,猪肉价格的长期供给弹性小于短期供给弹性,而在诸多影响因素中,饲料价格对猪肉供给的短期影响最大。由此认为,由于价格预期对猪肉供给的影响存在着严重的滞后,国家宜采用逆周期补贴政策对生猪的生产进行宏观调控。

苏、锡、常经济增长与水环境污染的关系——基于ARDL和ECM的实证分析

运用协整分析和误差修正模型研究了苏、锡、常城市1992～2010年经济增长与水环境污染的长期均衡与短期动态调整关系.首先运用自回归分布滞后模型中的边界检验法和Johansen协整检验法验证EKC关系的存在;然后分别运用ARDL模型和ECM模型验证经济增长与水环境污染的短期动态调整关系.研究结果表明：苏、锡、常城市部分水环境污染指标与人均GDP之间存在长期的均衡关系,模型的形式和参数有所差异,并不总是呈现EKC的倒“U”型关系;短期内人均GDP的增长对不同城市水污染指标的影响效果不同;苏、锡、常城市经济发展活动的差异对水环境质量的退化造成了不同的影响.

中国居民消费水平与经济增长关系的实证分析

运用协整理论、自回归分布滞后模型、修正误差模型对中国1952年～2009年居民消费与经济增长之间的关系进行了分析,结果表明:经济增长对居民的消费有促进作用,且存在长期的均衡关系,改革开放后还大于改革开放前。

我国科技创新与高新技术产品出口耦合效应研究

文章构建科技创新与高新技术产品出口耦合度评价模型,应用因子分析法将衡量科技创新与高新技术产品出口水平的多个变量进行了数据浓缩,并通过自回归分布滞后模型等分析和评价创新资源对高新技术产品出口的作用绩效。分析结果显示:无论从创新资源配置总量还是投入与产出角度来看,科技创新对高科技产品出口额的增长作用有限,并且相关科技创新资源变量所起的作用也存在很大差异。

我国经济增长与失业关系的区域性差异分析

本文利用我国29个省份的经济增长率和失业率数据,基于面板数据的长期自回归分布滞后模型和短期误差修正模型,分析了我国经济增长率与失业率的长期均衡与短期变动关系。研究结果表明:对整体从长期来看,经济增长率与失业率显著负相关。从短期来看,经济增长率的变动与失业率的变动显著负相关。对不同区域从长期来看,东部地区和中部地区经济增长率与失业率关系不显著,而西部地区经济增长率与失业率显著负相关。从短期来看,东部地区和西部地区经济增长率的变动与失业率的变动关系不显著,但中部地区经济增长率的变动与失业率的变动显著负相关。因此,考察我国奥肯定律的存在性,不能只针对国家层面的数据,而应该利用各地区面板数据从不同区域来考察,这样才能使奥肯定律在我国政府准确把握经济增长与失业关系中起到更有效的作用。

全要素生产率与能源消费对碳排放影响的实证分析

文章基于总量和分类别（煤炭、石油、天然气和电力）的能源消费以及对应的碳排放,使用自回归分布滞后模型和误差修正模型,分析了中国1980—2016年全要素生产率与能源消费对碳排放的长期和短期动态影响。结果表明：从长期来看,生产率的提高对减少碳排放逐渐产生正向影响,滞后3期对碳排放有促进作用,滞后4期才能对碳排放产生较为显著的抑制作用,而能源消费的不断增加是导致碳排放增加的主要原因;从短期来看,生产率的变化对碳排放的影响微乎其微,碳排放的增加仍然主要来源于能源消费。

中国货币超中性实证研究

文章通过建立误差修正模型(ECM)模型,研究考察期内名义货币增长率对实际产出的短期与长期影响,结果表明在中国无论短期还是长期,货币超中性均不存在,名义货币增长率的变化对实际产出存在确实无疑的正向影响,但与其他因素(消费、投资等等)对产出的影响而言相对较弱。

对我国能源消费与环境质量关系的探究

选取合理的样本数据,建立自回归分布滞后-误差修正模型,分析并预测我国未来几年的能源消费量与环境质量之间的关系。通过对比能源消费弹性系数,发现提高电力在终端能源的消费比重可以提高能源效率,减少环境污染。

南京城市居民消费行为实证研究

改革开放以来,南京城市居民消费发生了系列变化,同时又呈现出新的特征。通过对1980-2009年南京城市居民消费行为进行实证分析,构建自回归分布滞后模型及误差修正模型和ELES模型,分析当前南京城市居民消费结构,探索南京城市居民消费特点和规律。针对存在问题,建议通过扩大就业渠道,稳定居民收入;根据收入分层次促进居民消费等措施,进一步扩大南京市内需、引导居民正确消费。

时间序列模型的动态计量分析方法在科研投入效果评价中的应用

运用时间序列模型的动态计量方法对科研投入的效果进行分析.以GDP作为检验科研投入效果的经济指标,对1980-2001年我国科研投入对经济增长的贡献作用进行实证分析,构建了科研投入与GDP的自回归分布滞后(ADL)模型,以此为起点并结合平稳性检验和协整检验建立了动态计量经济学模型的一般形式即误差修正模型(ECM),该模型刻画了科研投入与经济增长二者之间长期稳定的均衡关系.

云南省就业问题的趋势与控制模型研究

基于因果关系理论、因子分析理论、协整分析、自回归分布滞后模型和误差修正模型,对云南省就业问题进行了研究.建立了云南省就业的趋势和控制模型,揭示了云南省就业发展的内在规律及其与各宏观因素之间的系统作用关系.

基于ARDL边限协整检验的中国电力消费与经济增长关系实证研究

采用自回归分布滞后(ARDL)模型的边限协整检验和基于误差修正模型的格兰杰因果检验方法对我国1980～2009年之间的电力消费与经济增长进行了因果关系研究。在实证分析中,将电力消费与GDP时间序列进行HP滤波分解为趋势部分和波动部分,分别进行协整检验和因果关系研究。分析结果表明,存在从电力消费到经济发展的显著单向长期因果关系,两者的波动之间存在明显的双向短期因果关系。