非交换多维自治型随机微分方程组的强局部一阶Runge-Kutta方法

针对仅使用单随机积分的Runge-Kutta方法在求解大于1维的非交换自治型Stratonovich随机微分方程组时,强局部精度降为不超过0.5阶的本质缺陷,本文提出一种使用二重随机积分的Runge-Kutta方法,将数值解的精度提高到强局部1阶.

带有一个噪声的随机微分方程的全隐式格式（英文）

通过将It型随机微分方程转换为等价的Stratonovich型和向后It型随机微分方程,构造出分别与Stratonovich型和向后It型随机微分方程相容的两种全隐式随机数值格式.这两种数值格式应用于带一个噪声的随机微分方程,且均为均方1阶收敛的.

一类随机泊松系统的保结构数值方法

考虑一类随机泊松系统,称为随机Lotka-Volterra系统的保结构数值模拟。为该类系统提出一种随机泊松积分子,并证明了该积分子具有一阶均方收敛阶。数值实验对理论结果进行了验证。

二维斜反射倒向随机微分方程与反射非线性抛物型偏微分方程组(英文)

给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示.

求解一类随机Hamilton系统的分裂算法

应用一种对称的分裂算法,把2n维Stratonovich型随机Hamilton系统的求解分解为两个n维子系统的依次求解,从而达到降维和简化运算的目的.通过误差分析,得到了该方法在均方意义下的整体一阶收敛性.数值算例验证了理论结果的正确性.

一类随机泊松系统的解

考虑一类随机泊松系统,这类系统来自于对一类Lotka-Volterra系统进行Stratonovich型白噪声扰动。给出该系统的解几乎处处存在(全局不爆发)且唯一的充分条件,并进一步证明在这个条件下,解是几乎处处正的和有界的。数值实验对结论进行了验证。