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中国股市春节“节前效应”与投资者情绪——基于31个行业面板数据的实证研究
被引量:
4
1
作者
车卉淳
沈大龙
《财会月刊(下)》
2014年第12期13-17,共5页
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,...
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,针对行为金融学关于"节前效应"的解释进行实证检验,发现投资者情绪对春节前超额收益具有明显的正向作用,且不同行业对投资者情绪的敏感程度不同,导致了"春节效应"的行业差别。
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关键词
节前效应
投资者情绪
面板数据
行业差别
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职称材料
中国股市节日效应的行业比较研究
被引量:
2
2
作者
张吉良
《市场研究》
2014年第1期17-19,共3页
本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究。研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的...
本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究。研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析不同行业在不同节日所表现出的节日效应中,发现不同行业表现出不同的节日效应。
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关键词
ARMA(1
1)-GARCH(1
1)模型
节前效应
节
后
效应
收益率
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职称材料
题名
中国股市春节“节前效应”与投资者情绪——基于31个行业面板数据的实证研究
被引量:
4
1
作者
车卉淳
沈大龙
机构
北京物资学院经济学院
出处
《财会月刊(下)》
2014年第12期13-17,共5页
文摘
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,针对行为金融学关于"节前效应"的解释进行实证检验,发现投资者情绪对春节前超额收益具有明显的正向作用,且不同行业对投资者情绪的敏感程度不同,导致了"春节效应"的行业差别。
关键词
节前效应
投资者情绪
面板数据
行业差别
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股市节日效应的行业比较研究
被引量:
2
2
作者
张吉良
机构
江西财经大学金融学院
出处
《市场研究》
2014年第1期17-19,共3页
文摘
本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究。研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析不同行业在不同节日所表现出的节日效应中,发现不同行业表现出不同的节日效应。
关键词
ARMA(1
1)-GARCH(1
1)模型
节前效应
节
后
效应
收益率
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
中国股市春节“节前效应”与投资者情绪——基于31个行业面板数据的实证研究
车卉淳
沈大龙
《财会月刊(下)》
2014
4
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职称材料
2
中国股市节日效应的行业比较研究
张吉良
《市场研究》
2014
2
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