电力范围远期合同的定价分析及仿真研究

为规避市场风险,电力远期合同受到了广泛关注。借鉴金融外汇市场上常见的范围远期合同,提出一种新的电力双边范围远期合同,以期减少买卖电双方的交易风险、稳定市场。与普通差价合同相比,范围远期合同更具实用性,为交易双方提供了一个电价估计的区间,即把价格从一点扩展为一个范围,并得到了此区间上下限独立的方程,证明了方程解的存在性。通过算例仿真和理论研究,范围远期合同更具避风险能力,更能提高远期合同市场的运作效率。