基于四部门乘数-加速数模型的中国经济波动研究

针对两部门乘数-加速数模型未考虑政府和对外贸易的不足,提出了四部门乘数-加速数模型。首先该模型通过引入税收和进出口,税收乘数和对外贸易乘数变量,将乘数-加速数模型从包括厂商和家庭的两部门推广至包括厂商、家庭、政府和对外贸易部门的四部门。其次将推广前后的两个模型从理论与实证两方面进行对比分析:对经济波动形式进行理论分析,研究经济波动形式与边际消费倾向、加速数等参量情况的对应关系;结合中国1991年至2005年度实际经济数据分别计算两个模型的经济波动预测值,并与实际波动情况对比。实证结果表明四部门乘数-加速数模型的预测值与实际值的相关度更高。四部门乘数-加速数模型能为分析中国经济波动提供一个候选方法。

动态乘数-加速数模型的输出反馈控制问题的讨论

利用状态空间法对动态乘数 加速数模型能否设计输出反馈控制问题进行了讨论。从而得出:在一般情况下,无法对该系统设计一个输出反馈控制G(t)=HY(t);但对于特殊情况(G(t)<0),可以对该系统设计一个输出反馈控制G(t)=HY(t),使开环系统由不稳定变为闭环系统稳定,并给出了可以实现输出反馈控制的条件。

改正的乘数-加速数模型及经济增长分析

本文试图在传统的乘数——加速数原理基础上通过引入“预期收入”变量，提出一个修正模型，并用控制论方法证明了修正模型的稳定性优于李松龄在《经济波动与加速度、乘数组合效应》①一文中所给出的原始模型的稳定性，最后给出数值模拟实例。

改进的动态乘数——加速数模型的稳定控制

本文利用控制理论讨论了开环经济系统 :改进的动态乘数——加速数模型的稳定控制 ,并给出了一个状态反馈控制 G(t) =H x(t) =(h1,h2 ) x1(t)x2 (t) ,从而使开环系统由不稳定变为闭环系统稳定。

改进的动态乘数──加速数模型稳定性分析

利用状态空间法对改进的宏观经济系统：动态乘数——加速数模型的稳定性进行了分析，得出了该模型渐近稳定的充分必要条件。

马克思的经济周期理论与乘数——加速数模型的比较

马克思的经济周期理论与汉森、萨缪尔森创立并由希克斯修正的乘数-加速数模型相比较,尽管在有关否定萨伊定律、经济波动的内生性和重视投资变动对经济波动的影响等方面基本相同,但在对经济周期波动的原因、机制及其趋势等问题的阐释上,两者存在根本的分歧。

乘数──加速数模型比较与稳定性分析

以传统的乘数－加速经典模型为基础，分析讨论具有实际经济背景的若干扩展模型的结构、稳定性状况并作相互比较，可揭示扩展模型的经济含义及特征。并进而讨论一般形式的乘数－加速数模型。

经济周期长度测算:基于乘数-加速数模型和中国经济数据

经济周期是指经济运行中,周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。经济周期研究对经济形势的分析、金融危机的预测和政府宏观调控政策的制定意义重大。本文在Samuelson(1939)乘数-加速数模型的基础上,引入可变的政府支出和自发消费,构造了更为全面的经济运行动态方程。对方程的数学推导发现,经济周期由边际消费倾向和加速数共同决定,而加速数的大小决定了经济运行是否呈现周期性。同时,本文分别对1978—1996年和2000—2017年两个样本区间进行了回归分析,结果显示,边际消费倾向有所降低、加速数增大,经济周期长度也从12.8年增长到了19.3年。在此基础上,根据模型对可能出现由投资过热或经济衰退引起的加速数过大导致经济增长偏离周期的情况,提出了相关建议。

乘数—加速数经济周期模型的批判性研究

本文对萨缪尔森—希克斯的乘数—加速数经济周期模型作了简要的批判性的评论,并提出经济周期的非均衡货币储蓄模型,其结论是:(1)保证经济增长的必要条件是初始产量大于自发支出与乘数平方的乘积;(2)在规范的情况下,国民总产值以货币储蓄和乘数的乘积为均衡位置的衰减波动是存在超额货币储蓄的经济系统的正常状态;(3)对于存在货币储蓄波动的非均衡经济系统,当凯恩斯乘数为2时该系统处于最稳定状态。

双循环背景下我国新基建经济效应的理论与实证分析

在我国经济结构转型升级的关键期,受中美贸易摩擦和新冠疫情的双重冲击,新基建是经济逆周期的重要策略。文章利用“乘数-加速数”模型对新基建投资模式在相关产业链中的经济效应进行理论与实证分析。相比传统基建,新基建乘数效应更大,但在投资中仍要平衡新旧基建,合理优化融资模式。

后危机时期民间投资发展及其引导研究——以浙江丽水为例

本文在萨缪尔森乘数-加速数模型的理论基础上,引入协整检验、向量自回归及误差修正模型等方法,对丽水市民间投资、政府投资与经济增长之间的关系进行实证研究。结果表明:民间投资在短期内对产出的贡献比政府投资要低,但是从长期来看,民间投资的产出效应要比政府投资显著。因此,在后金融危机时期,政府应当有效引导民间投资成长和发展以及实现政府投资转向。

中国经济周期波动的实证研究

文章利用萨缪尔森的"乘数-加速数"模型对我国经济周期波动进行了理论分析,并运用Matlab软件对之进行模拟。分析了加速数、边际消费倾向与政府宏观调控时间、力度对经济周期波动的影响。结果表明:我国经济周期的波动呈平稳且收敛的阶梯波动。

我国投资与经济增长关系研究——基于多项式分布滞后模型

我国国内生产总值对固定资产投资的短期乘数(当期效应)为0.21,即当期地区生产总值每增加1单位,导致当期投资增加0.21单位;在1年后,地区生产总值对固定资产投资的动态乘数效应为0.28;在2年后,地区生产总值对固定资产投资的动态乘数效应为0.21;地区生产总值对固定资产投资的总影响或长期乘数约为0.70,即地区生产总值每变动1单位,由于滞后效应而形成的对投资均值总影响约为0.70单位。

改革开放以来中国经济周期波动实证分析

在现代经济周期理论中,投资波动被认为是导致经济周期波动的主要因素。本文在对我国经济周期进行划分和特征分析的基础上,应用"乘数-加速数"模型对经济周期波动的敛散性进行定量分析,并得出结论。

试析我国的经济周期波动及其形成机制

改革开放以来,我国经济在增长过程中明显存在着4次周期性波动。这4次经济周期均为增长型周期,并呈现出波动位势较高和波动幅度趋缓的特征。实证分析表明,在乘数—加速数机制作用下,投资和产出的相互影响是我国经济周期波动的根本原因。同时,国家历次宏观调控政策也对周期的形成产生了重要影响。

中国宏观经济运行:从现象到规律

本文对中国宏观经济运行的规律进行了深入的剖析,发现尽管1952-2013年中国的经济体制经历了翻天覆地的变化,但是宏观经济运行的规律性却贯穿了大半个世纪。文中我们用计量的方法证实了消费的永久性收入假说和投资的加速原理的有效性,并检验了财政支出和货币供给对国民收入的影响。