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金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法
被引量:
4
1
作者
孟晓
胡根华
吴恒煜
《财会月刊(中)》
2013年第7期3-6,共4页
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Cop...
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
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关键词
金砖国家
动态相依
藤-copula
股票市场特征
下载PDF
职称材料
题名
金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法
被引量:
4
1
作者
孟晓
胡根华
吴恒煜
机构
南京财经大学产业发展研究院
西南财经大学经济信息工程学院
出处
《财会月刊(中)》
2013年第7期3-6,共4页
基金
国家自然科学基金项目(编号:70861003
70825005
+2 种基金
71171168)
教育部社科研究基金规划项目(编号:09YJA790092
10YJA790200)资助
文摘
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
关键词
金砖国家
动态相依
藤-copula
股票市场特征
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法
孟晓
胡根华
吴恒煜
《财会月刊(中)》
2013
4
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