期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用
被引量:
1
1
作者
谢铖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第5期174-178,共5页
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1...
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1)从金融风险联动性角度,被考察的行业中,普通机械制造业行业指数对其他行业指数的影响最大,其次为银行业指数和房地产开发与经营业行业指数,电力蒸汽热气生产行业指数对其他指数影响最小;(2)D藤Copula-GARCH模型对刻画风险资产间的"厚尾"特性更占优;(3)D藤Copula-GARCH-t模型在优化风险资产组合决策中更具决策效能。
展开更多
关键词
金融风险联动
D
藤
结构
copula
函数
风险厌恶系数
风险资产投资
高维变量非线性结构
下载PDF
职称材料
基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究
被引量:
4
2
作者
黄元生
刘晖
《金融理论与教学》
2019年第2期55-60,共6页
随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行。运用金融市场波动溢出性的研究方法,在藤Copula理论...
随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行。运用金融市场波动溢出性的研究方法,在藤Copula理论研究框架下构建Pair Copula-GARCH类模型,分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究我国区域碳市场与国内外的股票、汇率、石油市场之间的波动溢出效应。据实证结果表明,我国区域碳市场与股票、汇率、石油等金融市场之间存在着强度不同的波动溢出效应。
展开更多
关键词
碳市场
波动溢出效应
藤copula函数
PAIR
copula
-GARCH类模型
下载PDF
职称材料
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究——基于藤Copula-GARCH模型
3
作者
白乐
卢俊香
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2021年第2期18-23,共6页
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-C...
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-Copula并分别基于C藤和D藤对三市场相关性进行分析,通过计算市场间ΔCoVaR值来分析深港通实施前后深市、沪市与香港股市之间风险溢出变化。结果与结论相比于D藤,C藤下的Pair-Copula能更好地拟合深市、沪市与香港股市之间的相关结构。
展开更多
关键词
藤copula函数
copula
-GARCH-CoVaR模型
相关性
风险溢出效应
下载PDF
职称材料
题名
基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用
被引量:
1
1
作者
谢铖
机构
西南财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第5期174-178,共5页
基金
国家自然科学基金面上项目(71673225)
文摘
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1)从金融风险联动性角度,被考察的行业中,普通机械制造业行业指数对其他行业指数的影响最大,其次为银行业指数和房地产开发与经营业行业指数,电力蒸汽热气生产行业指数对其他指数影响最小;(2)D藤Copula-GARCH模型对刻画风险资产间的"厚尾"特性更占优;(3)D藤Copula-GARCH-t模型在优化风险资产组合决策中更具决策效能。
关键词
金融风险联动
D
藤
结构
copula
函数
风险厌恶系数
风险资产投资
高维变量非线性结构
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究
被引量:
4
2
作者
黄元生
刘晖
机构
华北电力大学(保定校区)经济管理学院
出处
《金融理论与教学》
2019年第2期55-60,共6页
文摘
随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行。运用金融市场波动溢出性的研究方法,在藤Copula理论研究框架下构建Pair Copula-GARCH类模型,分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究我国区域碳市场与国内外的股票、汇率、石油市场之间的波动溢出效应。据实证结果表明,我国区域碳市场与股票、汇率、石油等金融市场之间存在着强度不同的波动溢出效应。
关键词
碳市场
波动溢出效应
藤copula函数
PAIR
copula
-GARCH类模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究——基于藤Copula-GARCH模型
3
作者
白乐
卢俊香
机构
西安工程大学理学院
出处
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2021年第2期18-23,共6页
基金
中国博士后科学基金(2017M613169)
国家自然科学基金(11601410)
陕西省自然科学基础研究项目(2017JM1007)。
文摘
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-Copula并分别基于C藤和D藤对三市场相关性进行分析,通过计算市场间ΔCoVaR值来分析深港通实施前后深市、沪市与香港股市之间风险溢出变化。结果与结论相比于D藤,C藤下的Pair-Copula能更好地拟合深市、沪市与香港股市之间的相关结构。
关键词
藤copula函数
copula
-GARCH-CoVaR模型
相关性
风险溢出效应
Keywords
vine
copula
function
copula
-GARCH-CoVaR model
correlation
risk spillover effect
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用
谢铖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
2
基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究
黄元生
刘晖
《金融理论与教学》
2019
4
下载PDF
职称材料
3
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究——基于藤Copula-GARCH模型
白乐
卢俊香
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2021
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部