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题名基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测
被引量：5
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作者
巢文
邹辉文
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机构
福州大学经济与管理学院
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2017年第11期2222-2231,共10页
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基金
福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题
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文摘
为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出最优的Copula作为比较对象,回测检验结果表明:准确刻画相关结构是精确估计条件VaR的关键,藤Copula方法对巨灾风险条件VaR的预测能力要优于常用多元Copula方法.
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关键词
藤copula方法
巨灾风险
条件VAR
核密度估计检验
回测检验
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Keywords
Vine copula method, catastrophe risk, conditional VaR, kernel densityestimated test, backtesting.
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分类号
F842.64
[经济管理—保险]
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