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特质波动在中国证券市场的实证研究
被引量:
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作者
李敏
《东北财经大学学报》
2012年第4期14-21,共8页
股市的波动率可以反映股市的风险,特质波动率一般用以表示非系统风险。本文沿用Campbell和Malkiel的无需估计beta的特质波动分解法将股票的波动分解为市场层面波动、行业层面波动和公司层面波动,发现中国A股市场特质波动率序列并不呈现...
股市的波动率可以反映股市的风险,特质波动率一般用以表示非系统风险。本文沿用Campbell和Malkiel的无需估计beta的特质波动分解法将股票的波动分解为市场层面波动、行业层面波动和公司层面波动,发现中国A股市场特质波动率序列并不呈现明确的向上或向下的趋势,并试图建立统一的框架从公司基本面、投资情绪和市场结构三个方面得到影响特质波动变动的因素,这对掌握股票市场的特质风险结构有着重要意义。
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关键词
特质
波动
市场
层面
波动
行业层面波动
公司
层面
波动
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职称材料
题名
特质波动在中国证券市场的实证研究
被引量:
1
1
作者
李敏
机构
东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心
出处
《东北财经大学学报》
2012年第4期14-21,共8页
基金
辽宁省社会科学规划基金项目"中国资本市场流动性与波动性动态的计量研究"(L11DJY048)
辽宁省教育厅项目"辽宁模块化产业集群发展模式与政策研究"(wj2010009)
文摘
股市的波动率可以反映股市的风险,特质波动率一般用以表示非系统风险。本文沿用Campbell和Malkiel的无需估计beta的特质波动分解法将股票的波动分解为市场层面波动、行业层面波动和公司层面波动,发现中国A股市场特质波动率序列并不呈现明确的向上或向下的趋势,并试图建立统一的框架从公司基本面、投资情绪和市场结构三个方面得到影响特质波动变动的因素,这对掌握股票市场的特质风险结构有着重要意义。
关键词
特质
波动
市场
层面
波动
行业层面波动
公司
层面
波动
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
特质波动在中国证券市场的实证研究
李敏
《东北财经大学学报》
2012
1
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