新冠疫情对银行机构行业贷款质量影响的调查——以日照为例

2020年1月份以来,冠状病毒疫情在全国爆发和蔓延,导致部分企业停工停产和开工不足,经营陷入困境,资金链日趋紧张,盈利能力和还款能力严重下滑。本文围绕新冠疫情对山东省日照市银行机构贷款质量的影响进行专项调查,发现疫情对住宿餐饮业、农林牧渔业和交通运输业等三个行业银行贷款影响较大,对金融体系资产质量和区域金融生态构成直接和潜在威胁。

宏观调控形势下银行热点行业贷款风险表现及对策

随着宏观调控的深化和“从紧”货币政策的实施，银行热点行业和领域贷款的风险日益引起各方关注。本文拟通过对银行重点行业和领域贷款风险表现的分析，提出防范控制风险的对策建议。

基于宏观压力测试的银行行业贷款风险研究

不同行业受宏观经济增速放缓的影响程度不同,商业银行可以利用压力测试获得前瞻性信息以优化信贷行业结构。本文以某银行2006年至2018年六个行业的不良贷款率半年度数据为样本,利用SUR模型对银行的行业贷款风险进行了宏观压力测试。结果表明:各具体行业不良贷款率对冲击的敏感性显著不同;其中,批发零售和住宿餐饮业对冲击最为敏感;租赁和商务服务业、交通运输业受冲击影响最小。研究可为商业银行信贷行业结构优化提供有益的参考。

关于对宁夏农行钢铁、水泥等部分行业贷款情况的调查

今年2月以来，根据中央经济工作会议精神，国务院、发改委、银监会先后下发通知，要求检查各国有独资商业银行对钢铁、电解铝、水泥等行业的信贷投入情况，要求对上述行业限制信贷支持，防止盲目扩张、过度投资；同时银监会还将专项检查范围扩大至房地产、汽车、农业、纺织、中小企业、消费贷款等领域。

诸暨宜东乡信用社实行个体行业贷款风险基金担保制

诸暨县宜东乡,近几年来从事尼龙袜生产的个体工业生产迅速发展。到目前为止,除手摇袜机外,全乡已有电动袜机500台,2500人从事尼龙袜生产。三月底止,该乡信用社已发放袜机生产费贷款320户,金额93万元。其中,今年新发放贷款280户,金额84万元。宜东乡信用社针对此类贷款面广额大、风险较多,以及经济实力担保难找、借款款手续繁等情况,为了合理解决这些问题,他们在县支行、乡政府的支持帮助下,从保证信贷资金安全、简化贷款手续。

央行：严格执行差别房贷严控两高行业贷款

央行表示，2010年下半年要继续实施适度宽松的货币政策，按照年初确定的全年货币信贷预期目标，进一步加强和改善流动性管理，合理搭配公开市场操作、存款准备金率等工具，保持银行体系流动性处于合理水平。7月30日～31日，在兰州召开的人民银行分支行行长座谈会、央行人才工作会议部署了央行下半年工作重点。会议认为，要引导金融机构合理把握贷款投放总量、投向和节奏。

美国银行业贷款激增或酝酿风险

受经济回暖、地产复苏等影响,美国银行业近期出现贷款激增现象,幅度超过经济增长率.有业内人士警示,增幅显著的放贷潮下,信贷违约的风险也在积累,在消费领域已出现不好苗头.据《华尔街日报》报道,美国银行业的巨额抵押贷款业务正在持续膨胀.根据对联邦住房贷款数据的一项分析,2015年美国最大的六家银行中,此类巨额房贷占抵押贷款批准总额的比例升至24%,之前一年为21%.这类发放给富人的巨额抵押贷款金额通常在41.7万美元以上,抵押贷款危机发生之后,这类贷款在大银行里正变得越来越流行.

医药行业贷款亟待解决的问题及对策

近几年，国家进一步加强了对医药行业调控的实施力度，相继采取了医药企业实施药品GMP改造、医药价格调整、市场经济秩序整顿等一系列政策，上述行业政策变动对医药企业生存发展造成了较大影响。医药行业面临着产能过剩、价格下跌、成本提高、利润被挤压的困难局面，行业信贷风险加剧。对此，笔者近日对通化辖内医药行业贷款风险情况进行了专题调研，并提出自己的拙见。

青海省“两高一剩”行业贷款状况分析

在国家宏观调控政策影响下,青海省"两高一剩"行业贷款部分行业已产生不良贷款,风险逐渐加大。本文对国有商业银行在该行业的风险进行了初步调查并对存在问题进行了分析。

完善汽车消费贷款行业风险控制的建议

汽车消费贷款有助于刺激汽车销售市场消费,促进我国国民经济的增长。目前,随着汽车金融行业的不断高速发展,汽车消费贷款行业也已经在我国金融市场上得到了进一步的发展,并且取得了一定的成就。然而,随着汽车消费贷款行业的发展,行业内部也出现了一定的问题。由于我国的个人信用体系不完善、汽车消费贷款企业自身的风险管理水平比较低,导致汽车消费贷款企业面临着很大的风险问题。想要企业保持可持续发展,汽车消费贷款行业应当进行有效的风险控制,加强企业内部的风险管理,通过分析目前行业中普遍面临的风险问题,根据问题的成因提出了汽车消费贷款企业可以增强自身管理水平的相应措施,为汽车消费贷款企业的可持续发展出谋划策。

成品油税费改革对银行公路行业贷款影响的分析及处置建议

2008年12月18日，国务院印发《关于实施成品油价格和税费改革的通知》，正式开启了成品油价格和税费改革，将逐步有序取消政府还贷二级公路的收费。截至2009年4月末，全国已经有12个省份陆续取消了收费。此项政策将对目前全国约3000多亿元二级收费公路银行贷款产生重大影响。

互联网金融对资金配置影响研究——基于P2P与传统银行业贷款比较

近年来，互联网金融在我国经历了兴起及迅猛发展，据第一网贷数据显示，2014年3月，国内P2P网贷参与人数日均为49043人，截至2014年3月末，全国P2P网贷平台共667家，而在2013年年末，这个数字仅为523家，一个季度内就增加了144家。互联网金融的高速发展，在一定程度上弥补了传统金融机构的不足，主要表现为支付手段的创新，营运思维的改变等方面。传统金融机构多年来一直担任着我国金融支持的重要任务，互联网金融的兴起在某些方面迫使传统金融机构做出创新，以适应现代经济的发展需求，尤其在资金配置方面。互联网金融的兴起不仅扩大了原来的融资渠道，集聚小额资金用于项目发展，而且打破了原来金融支持的“二八定律”，从某些方面改变了传统资金配疆模式。但是，其高速发展的背后，隐藏着影响未来健康发展的不利因素，及时识别互联网金融发展中的薄弱环节，采取有效措施进行监管，能够为互联网金融健康有序的发展提供有力的保证。

北京市地方金融监督管理局关于印发《北京市小额贷款公司监督管理办法》的通知(京金融〔2023〕454号)

各有关单位:为加强北京市小额贷款公司监督管理,规范小额贷款公司经营行为,促进小额贷款行业健康发展,防范风险,根据《北京市地方金融监督管理条例》《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕 86号)等相关规定,北京市地方金融监督管理局制定了《北京市小额贷款公司监督管理办法》,现予以发布。

基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型

在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型。模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用效率在商业银行行业贷款优化配置中予以充分体现。运算中采用了粒子群优化算法进行迭代求解,并根据某商业银行经营数据进行实例分析,改进了现有贷款组合研究需要假设模型约束变量数值的缺陷。

贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法

金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性风险存在正向影响。因此,商业银行在投放贷款过程中,应该防范贷款行业投向的过度集中,从而减少系统性风险爆发的可能性。该研究结论为我国商业银行合理配置信贷资源提供了有利的依据。

经济增速、银行业不良贷款率和量化宽松

经济下行期商业银行不良贷款率增加是次贷危机后世界主要经济体金融运行中的一种普遍现象。但数据分析发现,发达经济体和新兴市场国家经济增速下降对银行业资产质量的影响是存在区别的:在危机爆发和深化的阶段(2007—2010年),发达经济体和新兴市场经济国家经济增速下行都导致银行业不良贷款率显著上升,并且在统计检验上都是显著的;在后危机时代(2011—2014年),发达国家经济增速下行并没有导致银行业不良贷款率显著上升,而新兴经济体国家的经济增速下行则对银行业不良贷款率上升有比较显著的影响;无论是在危机爆发和深化的阶段(2007—2010年)还是在后危机时代(2011—2014年),新兴市场国家经济增速下行对银行业不良贷款率的影响都比发达经济体大。进一步的研究表明,宏观层面的量化宽松是本轮经济下行期发达国家经济体银行业走出泥潭的重要影响因素。

后疫情时期商业银行风险压力测试研究——基于银行行业贷款数据的实证分析

新冠肺炎疫情冲击下GDP短期受到冲击,商业银行不良贷款率随之攀升。本文利用SUR模型和MentoCarlo技术对国有商业银行进行信用风险压力测试,并从行业角度分析各具体行业不良贷款率对宏观经济冲击的敏感程度。研究发现,GDP增速同比下降情景下不同行业不良贷款率波动幅度不同,租赁和商务服务业、建筑业最为敏感,制造业、批发零售业表现出明显上升趋势,交通运输业、房地产业受冲击影响微小。

渝东南水电行业贷款情况调查

本文对渝东南地区水电行业的货款情况进行了调查，认为水电行业信贷风险有逐步增加的趋势，对此提出了若干建议。