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行为投资组合理论的K-T理论基础分析
1
作者
赵帅特
《全国商情》
2005年第4期36-39,共4页
行为投资组合理论(BPT)是行为金融学的新发展,是行为金融体系迈向系统化科学化的里程碑,也必将促进行为金融学其他分支领域的发展。如果认为日新月异的行为金融学是金融学的未来,那么以BPT为基石和发端的理论体系的构架则是内在动力。...
行为投资组合理论(BPT)是行为金融学的新发展,是行为金融体系迈向系统化科学化的里程碑,也必将促进行为金融学其他分支领域的发展。如果认为日新月异的行为金融学是金融学的未来,那么以BPT为基石和发端的理论体系的构架则是内在动力。本文从分析现代投资组合理论(MPT)的缺陷入手,重点阐释BPT的K-T理论基础。
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关键词
行为投资组合理论
(BPT)K-T
理论
理论
分析
行为
金融学
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职称材料
现代投资组合理论最新进展评述
被引量:
9
2
作者
郑振龙
陈志英
《厦门大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012年第2期17-24,共8页
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展...
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展脉络作一个梳理。学者们对经典假设的放松使模型更为接近现实,贝叶斯投资理论、奈特不确定下的投资组合理论以及家庭资产配置理论等研究都取得了丰富成果,大大发展了传统理论。但目前实践运用和理论研究的差距还很大,如何将理论研究成果应用于金融业界实践,是当前亟待解决的问题。
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关键词
现代
投资
组合
理论
贝叶斯
投资
组合
理论
奈特不确定下的
投资
组合
理论
家庭资产配置
理论
行为投资组合理论
下载PDF
职称材料
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
被引量:
1
3
作者
姜继娇
杨乃定
王良
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期114-120,共7页
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题.基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型;并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数;仿真算法释例验证了该模型能够...
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题.基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型;并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数;仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景.
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关键词
运筹学
行为
金融
机构
投资
者
MULTI-AGENT
行为投资组合理论
下载PDF
职称材料
现代投资组合理论模型的比较研究
被引量:
1
4
作者
杨雯靖
《三峡大学学报(人文社会科学版)》
2006年第5期59-61,共3页
对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT),进行了深入地比较研究,同时从动态投资组合理论,基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代...
对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT),进行了深入地比较研究,同时从动态投资组合理论,基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展,并对其未来的发展进行了展望。
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关键词
均值-方差模型
资本资产定价模型
套利定价
理论
行为投资组合理论
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职称材料
基于均值-熵的机构投资者行为投资组合模型
被引量:
2
5
作者
姜继娇
杨乃定
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2006年第2期37-41,共5页
考虑决策者的有限理性,利用相对财富和习惯形成效用函数描述了机构投资者的投资组合决策行为;在SHEFRIN和S TATM AN行为投资组合理论(BPT)框架下,引入均值-熵度量证券投资组合风险;由此,建立了一种机构投资者行为投资组合决策模型,算法...
考虑决策者的有限理性,利用相对财富和习惯形成效用函数描述了机构投资者的投资组合决策行为;在SHEFRIN和S TATM AN行为投资组合理论(BPT)框架下,引入均值-熵度量证券投资组合风险;由此,建立了一种机构投资者行为投资组合决策模型,算法释例进一步验证了其有效性.
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关键词
行为
金融
行为投资组合理论
均值-熵
机构
投资
者
原文传递
题名
行为投资组合理论的K-T理论基础分析
1
作者
赵帅特
机构
天津财经大学金融系
出处
《全国商情》
2005年第4期36-39,共4页
文摘
行为投资组合理论(BPT)是行为金融学的新发展,是行为金融体系迈向系统化科学化的里程碑,也必将促进行为金融学其他分支领域的发展。如果认为日新月异的行为金融学是金融学的未来,那么以BPT为基石和发端的理论体系的构架则是内在动力。本文从分析现代投资组合理论(MPT)的缺陷入手,重点阐释BPT的K-T理论基础。
关键词
行为投资组合理论
(BPT)K-T
理论
理论
分析
行为
金融学
分类号
C [社会学]
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职称材料
题名
现代投资组合理论最新进展评述
被引量:
9
2
作者
郑振龙
陈志英
机构
厦门大学金融系
西南政法大学经济学院
出处
《厦门大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012年第2期17-24,共8页
基金
国家自然科学基金项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(70971114)
国家自然科学基金青年项目"投资者风险偏好:度量与应用"(71101121)
+2 种基金
教育部人文社科一般项目"市场有效性
价格发现与定价权争夺:基于人民币即期汇率和远期汇率的研究"(07JA790077)
教育部留学回国人员科研启动基金项目"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(教外司留[2008]890)
文摘
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展脉络作一个梳理。学者们对经典假设的放松使模型更为接近现实,贝叶斯投资理论、奈特不确定下的投资组合理论以及家庭资产配置理论等研究都取得了丰富成果,大大发展了传统理论。但目前实践运用和理论研究的差距还很大,如何将理论研究成果应用于金融业界实践,是当前亟待解决的问题。
关键词
现代
投资
组合
理论
贝叶斯
投资
组合
理论
奈特不确定下的
投资
组合
理论
家庭资产配置
理论
行为投资组合理论
Keywords
modern portfolio theory
Bayesian portfolio theory
portfolio theory under Knightian uncertainty
household asset allocation theory
behavioral portfolio theory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
被引量:
1
3
作者
姜继娇
杨乃定
王良
机构
西北工业大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期114-120,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70571064)
西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425)
文摘
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题.基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型;并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数;仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景.
关键词
运筹学
行为
金融
机构
投资
者
MULTI-AGENT
行为投资组合理论
Keywords
Operations research, behavioral finance, institutional investors, Multi- Agent, behavioral portfolio theory
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
现代投资组合理论模型的比较研究
被引量:
1
4
作者
杨雯靖
机构
三峡大学理学院
出处
《三峡大学学报(人文社会科学版)》
2006年第5期59-61,共3页
文摘
对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT),进行了深入地比较研究,同时从动态投资组合理论,基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展,并对其未来的发展进行了展望。
关键词
均值-方差模型
资本资产定价模型
套利定价
理论
行为投资组合理论
Keywords
mean-variance model
capital assets pricing model
arbitrage pricing theory
behavioral portfolio theory
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于均值-熵的机构投资者行为投资组合模型
被引量:
2
5
作者
姜继娇
杨乃定
机构
西北工业大学管理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2006年第2期37-41,共5页
基金
国家自然科学基金项目资助(70571064)
西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425)
文摘
考虑决策者的有限理性,利用相对财富和习惯形成效用函数描述了机构投资者的投资组合决策行为;在SHEFRIN和S TATM AN行为投资组合理论(BPT)框架下,引入均值-熵度量证券投资组合风险;由此,建立了一种机构投资者行为投资组合决策模型,算法释例进一步验证了其有效性.
关键词
行为
金融
行为投资组合理论
均值-熵
机构
投资
者
Keywords
behavioral finance
behavioral portfolio theory
mean-entropy
institutional investors
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
行为投资组合理论的K-T理论基础分析
赵帅特
《全国商情》
2005
0
下载PDF
职称材料
2
现代投资组合理论最新进展评述
郑振龙
陈志英
《厦门大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012
9
下载PDF
职称材料
3
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
姜继娇
杨乃定
王良
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006
1
下载PDF
职称材料
4
现代投资组合理论模型的比较研究
杨雯靖
《三峡大学学报(人文社会科学版)》
2006
1
下载PDF
职称材料
5
基于均值-熵的机构投资者行为投资组合模型
姜继娇
杨乃定
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2006
2
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