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时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用与绩效比较
1
作者
丁林江
《金融与经济》
北大核心
2011年第1期62-67,共6页
研究时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用以及比较其套期保值有效性问题,不仅可以解决套期保值比率的计算问题,而且能够为我国铜企业的套期保值业务提供有理论指导并且切实可行的套期保值方法。本文从马柯维茨投资组合理论...
研究时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用以及比较其套期保值有效性问题,不仅可以解决套期保值比率的计算问题,而且能够为我国铜企业的套期保值业务提供有理论指导并且切实可行的套期保值方法。本文从马柯维茨投资组合理论出发,把时间序列方法和衍生品定价模型运用到我国铜期货市场的套期保值,并实证比较分析了两种方法在样本内和样本外的套期保值效果。结果显示:在样本内和样本外,由于考虑了期货价格与现货价格的协整关系,ECM-BGARCH模型比衍生品定价模型具有更好的套期保值效果。
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关键词
套期保值
时间序列方法
衍生品定价模型
套期保值绩效
下载PDF
职称材料
隐含随机波动率模型:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型
2
作者
李辰旭
《清华金融评论》
2022年第4期97-98,共2页
随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”,基于观测到的隐含波动率曲面信息,来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期...
随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”,基于观测到的隐含波动率曲面信息,来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期权,助力交易决策和风险管理,进而对我国金融衍生品发展具有重要指导意义。
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关键词
金融
衍生
品
随机波动率
模型
数据驱动
交易决策
衍生品定价模型
风险管理
金融工程学
金融计量经济学
原文传递
浅谈商业银行发行二级资本债的现状
3
作者
张侯兵
李嘉玲
《时代金融》
2017年第32期121-123,共3页
在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个...
在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个试行办法的实施促使各大商业银行需要创新型的资本工具来提高其资本充足率,这种资本工具就是市场上比较流行的二级资本债。减记二级资本债作为商业银行的应急救助资本,2014年之后开始市场上陆续出现大量的二级资本债。本文应用减记债的主流定价模型之一信用衍生品定价模型,对模型的基本参数进行合理设置,从而得出该减记债的最终定价。通过对根据模型定价出的减记债和市场上由于资金供应形成的价格对比,从而分析该减记债定价的合理与否,给监管者提供一个定量监管商业银行发行二级资本债提供有力的保证。
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关键词
商业银行
二级资本债
信用
衍生品定价模型
定量监管
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职称材料
题名
时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用与绩效比较
1
作者
丁林江
机构
中国人民银行南昌中心支行
出处
《金融与经济》
北大核心
2011年第1期62-67,共6页
文摘
研究时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用以及比较其套期保值有效性问题,不仅可以解决套期保值比率的计算问题,而且能够为我国铜企业的套期保值业务提供有理论指导并且切实可行的套期保值方法。本文从马柯维茨投资组合理论出发,把时间序列方法和衍生品定价模型运用到我国铜期货市场的套期保值,并实证比较分析了两种方法在样本内和样本外的套期保值效果。结果显示:在样本内和样本外,由于考虑了期货价格与现货价格的协整关系,ECM-BGARCH模型比衍生品定价模型具有更好的套期保值效果。
关键词
套期保值
时间序列方法
衍生品定价模型
套期保值绩效
分类号
F830.95 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
隐含随机波动率模型:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型
2
作者
李辰旭
机构
北京大学光华管理学院
出处
《清华金融评论》
2022年第4期97-98,共2页
文摘
随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”,基于观测到的隐含波动率曲面信息,来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期权,助力交易决策和风险管理,进而对我国金融衍生品发展具有重要指导意义。
关键词
金融
衍生
品
随机波动率
模型
数据驱动
交易决策
衍生品定价模型
风险管理
金融工程学
金融计量经济学
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
浅谈商业银行发行二级资本债的现状
3
作者
张侯兵
李嘉玲
机构
天津工业大学
出处
《时代金融》
2017年第32期121-123,共3页
文摘
在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个试行办法的实施促使各大商业银行需要创新型的资本工具来提高其资本充足率,这种资本工具就是市场上比较流行的二级资本债。减记二级资本债作为商业银行的应急救助资本,2014年之后开始市场上陆续出现大量的二级资本债。本文应用减记债的主流定价模型之一信用衍生品定价模型,对模型的基本参数进行合理设置,从而得出该减记债的最终定价。通过对根据模型定价出的减记债和市场上由于资金供应形成的价格对比,从而分析该减记债定价的合理与否,给监管者提供一个定量监管商业银行发行二级资本债提供有力的保证。
关键词
商业银行
二级资本债
信用
衍生品定价模型
定量监管
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用与绩效比较
丁林江
《金融与经济》
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
2
隐含随机波动率模型:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型
李辰旭
《清华金融评论》
2022
0
原文传递
3
浅谈商业银行发行二级资本债的现状
张侯兵
李嘉玲
《时代金融》
2017
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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