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政策变量在宏观经济运行中扮演什么角色——2011年诺贝尔经济学奖评析
1
作者
祖强
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第1期164-172,共9页
美国纽约大学教授托马斯·萨金特和美国普林斯顿大学教授克里斯托弗·西姆斯因对"宏观经济的因果实证研究"方面所作出的理论贡献,被授予2011年诺贝尔经济学奖。萨金特从理性预期角度出发,认为政府政策是无效的。因为...
美国纽约大学教授托马斯·萨金特和美国普林斯顿大学教授克里斯托弗·西姆斯因对"宏观经济的因果实证研究"方面所作出的理论贡献,被授予2011年诺贝尔经济学奖。萨金特从理性预期角度出发,认为政府政策是无效的。因为公众对于政策的预期将会影响政策制定,而现实政策反过来也会影响预期,即政府的政策和人们的预期常常互相作用,因此预期可能降低政策的实际效果。萨金特构建了动态随机一般均衡模型,分析持久影响并对基于预期因素的宏观经济关系进行了长期调整。西姆斯则以向量自回归为基础,将所有的内生变量并列处理,来分析经济如何受到经济政策和其他因素临时性调整的影响。西姆斯的因果关系检验方法本质上和格兰杰因果检验是一样的,但他的贡献在于将因果检验的技术通过引入脉冲反应方程(IRFs)和方差分解(VDCs)这两个新工具扩展到三个或者更多变量的系统模型中,来进行变量之间的因果性评估。2011年诺贝尔经济学奖给我们的启示是:贴近现实的诺贝尔经济学奖才更有借鉴意义;各国宏观经济政策应加强相互之间的协调性;经济模型不是万能的。
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关键词
宏观经济政策
理性预期
向量自回归方法
西姆斯检验
诺贝尔经济学奖
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职称材料
上海股市价量关系的实证分析
被引量:
17
2
作者
陈良东
《上海财经大学学报》
2000年第3期37-41,共5页
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量...
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 。
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关键词
上海股市
价量关系
格伦吉-
西姆斯
因果关系
检验
A股
B股
弱式有效
沪市
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职称材料
厦门市金融发展与经济增长关系的实证分析
被引量:
1
3
作者
林孝成
刘江雪
黄玉珠
《厦门理工学院学报》
2008年第1期7-12,共6页
选取厦门市金融机构存、贷款余额与当年GDP的比率来衡量厦门市的金融发展水平,采用1990~2005年的相关数据进行回归分析以及格兰杰—西姆斯因果检验。实证分析结论为:厦门市金融发展与经济增长呈现强相关关系、厦门市金融机构存款和贷...
选取厦门市金融机构存、贷款余额与当年GDP的比率来衡量厦门市的金融发展水平,采用1990~2005年的相关数据进行回归分析以及格兰杰—西姆斯因果检验。实证分析结论为:厦门市金融发展与经济增长呈现强相关关系、厦门市金融机构存款和贷款余额对经济发展的推动作用存在滞后问题。最后,从制定厦门市中长期金融发展规划、高级金融人才的培养引进、扩大直接融资比例、创建良好金融生态环境、积极探索对台金融合作等五个方面提出加快厦门市金融发展的建议。
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关键词
金融
经济
关系
格兰杰-
西姆斯
因果
检验
实证分析
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职称材料
题名
政策变量在宏观经济运行中扮演什么角色——2011年诺贝尔经济学奖评析
1
作者
祖强
机构
江苏省委党校
出处
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第1期164-172,共9页
文摘
美国纽约大学教授托马斯·萨金特和美国普林斯顿大学教授克里斯托弗·西姆斯因对"宏观经济的因果实证研究"方面所作出的理论贡献,被授予2011年诺贝尔经济学奖。萨金特从理性预期角度出发,认为政府政策是无效的。因为公众对于政策的预期将会影响政策制定,而现实政策反过来也会影响预期,即政府的政策和人们的预期常常互相作用,因此预期可能降低政策的实际效果。萨金特构建了动态随机一般均衡模型,分析持久影响并对基于预期因素的宏观经济关系进行了长期调整。西姆斯则以向量自回归为基础,将所有的内生变量并列处理,来分析经济如何受到经济政策和其他因素临时性调整的影响。西姆斯的因果关系检验方法本质上和格兰杰因果检验是一样的,但他的贡献在于将因果检验的技术通过引入脉冲反应方程(IRFs)和方差分解(VDCs)这两个新工具扩展到三个或者更多变量的系统模型中,来进行变量之间的因果性评估。2011年诺贝尔经济学奖给我们的启示是:贴近现实的诺贝尔经济学奖才更有借鉴意义;各国宏观经济政策应加强相互之间的协调性;经济模型不是万能的。
关键词
宏观经济政策
理性预期
向量自回归方法
西姆斯检验
诺贝尔经济学奖
分类号
F113 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
上海股市价量关系的实证分析
被引量:
17
2
作者
陈良东
机构
上海财经大学
出处
《上海财经大学学报》
2000年第3期37-41,共5页
文摘
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 。
关键词
上海股市
价量关系
格伦吉-
西姆斯
因果关系
检验
A股
B股
弱式有效
沪市
Keywords
Pricevolume relation
Grange causality test
difference between A and B shares
weakform efficiency
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
厦门市金融发展与经济增长关系的实证分析
被引量:
1
3
作者
林孝成
刘江雪
黄玉珠
机构
厦门理工学院商学系
厦门理工学院外语系
出处
《厦门理工学院学报》
2008年第1期7-12,共6页
基金
厦门市2006年度科技计划指导性项目(社科)(350222006037)
文摘
选取厦门市金融机构存、贷款余额与当年GDP的比率来衡量厦门市的金融发展水平,采用1990~2005年的相关数据进行回归分析以及格兰杰—西姆斯因果检验。实证分析结论为:厦门市金融发展与经济增长呈现强相关关系、厦门市金融机构存款和贷款余额对经济发展的推动作用存在滞后问题。最后,从制定厦门市中长期金融发展规划、高级金融人才的培养引进、扩大直接融资比例、创建良好金融生态环境、积极探索对台金融合作等五个方面提出加快厦门市金融发展的建议。
关键词
金融
经济
关系
格兰杰-
西姆斯
因果
检验
实证分析
Keywords
finance
economy
relationship
Granger causality tests
empirical study
分类号
F832.7 [经济管理—金融学]
F127 [经济管理—世界经济]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
政策变量在宏观经济运行中扮演什么角色——2011年诺贝尔经济学奖评析
祖强
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012
0
下载PDF
职称材料
2
上海股市价量关系的实证分析
陈良东
《上海财经大学学报》
2000
17
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职称材料
3
厦门市金融发展与经济增长关系的实证分析
林孝成
刘江雪
黄玉珠
《厦门理工学院学报》
2008
1
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职称材料
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