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基于订单持续期的投资者订单提交策略研究
被引量:
1
1
作者
陈炜
屈文洲
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期58-65,共8页
运用ACD模型,采用2003年12月深成指43只成份股共计1 825 415条的逐笔委托记录,通过对订单持续期的实证检验分析了中国证券市场投资者的订单提交策略,研究发现:1)价差假说、深度假说、波动性假说、交易强度假说、信息透明度假说和订单积...
运用ACD模型,采用2003年12月深成指43只成份股共计1 825 415条的逐笔委托记录,通过对订单持续期的实证检验分析了中国证券市场投资者的订单提交策略,研究发现:1)价差假说、深度假说、波动性假说、交易强度假说、信息透明度假说和订单积极性假说被证实,说明市场微观特性、市场状况、信息和订单提交者成交愿望等都影响投资者的订单提交策略;2)涨跌假说得到支持,说明股票价格涨跌影响该股票的订单持续期;撤单是机构投资者制定订单提交策略的重要手段.
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关键词
ACD模型
订单持续期
订单
提交策略
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职称材料
题名
基于订单持续期的投资者订单提交策略研究
被引量:
1
1
作者
陈炜
屈文洲
机构
深圳证券交易所
厦门大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期58-65,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70403011
70502007)
文摘
运用ACD模型,采用2003年12月深成指43只成份股共计1 825 415条的逐笔委托记录,通过对订单持续期的实证检验分析了中国证券市场投资者的订单提交策略,研究发现:1)价差假说、深度假说、波动性假说、交易强度假说、信息透明度假说和订单积极性假说被证实,说明市场微观特性、市场状况、信息和订单提交者成交愿望等都影响投资者的订单提交策略;2)涨跌假说得到支持,说明股票价格涨跌影响该股票的订单持续期;撤单是机构投资者制定订单提交策略的重要手段.
关键词
ACD模型
订单持续期
订单
提交策略
Keywords
ACD model
order submission strategy
order duration
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于订单持续期的投资者订单提交策略研究
陈炜
屈文洲
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010
1
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