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对我国证券投资基金绩效的实证分析——单因素评价模型 被引量:5
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作者 王尤 陈宇峰 《山西财经大学学报》 北大核心 2002年第6期91-94,共4页
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词 证券投资基金绩效 实证分析 单因素评价模型 证券投资基金 特雷诺指数 夏普指数 詹森指数 证券市场 金融创新
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我国股市波动的政策性及基金把握政策市能力的分析 被引量:3
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作者 张为群 《浙江工商大学学报》 2010年第5期36-40,共5页
我国证券市场波动的政策性及相关影响是学术界关注的热点问题。本文首先通过事件统计法肯定了我国政策影响股市波动性的存在,进而对我国股市异常波动点上证券投资基金的管理绩效进行了实证检验。结论显示,证券投资基金对利空政策有较好... 我国证券市场波动的政策性及相关影响是学术界关注的热点问题。本文首先通过事件统计法肯定了我国政策影响股市波动性的存在,进而对我国股市异常波动点上证券投资基金的管理绩效进行了实证检验。结论显示,证券投资基金对利空政策有较好的预期,能及时对投资方向及仓位进行调整;对利好政策则提前反应,其事后的表现相对不显著;与个人投资者相比,即使在政策市下,基金依然有一定的竞争优势。 展开更多
关键词 政策干预 政策市 证券投资基金绩效
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