带交易费用的证券组合投资选择的优化模型

本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险 ,就证券组合投资的选择问题 ,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型 ,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题 。

模糊数证券组合投资选择模型与求解

针对预期收益率与风险损失率为模糊数时 ,建立了一种具有模糊系数的证券组合投资选择模型。利用一种对模糊数排序的方法 。

带交易费用的可能性投资组合优化模型

文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性,并用证券的换手率来表示它,而且假设它为一具体的模糊数,得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型。然后通过线性加权法求解上面的双目标规划问题,最后给出一个算例来验证模型的有效性。