证券投资风险评价与控制研究

金融投资是现阶段最热潮的投资方式,而证券投资又是金融投资的重要组成部分,在证券投资不断发展的过程中,伴随着各种风险。在这种情况下,对证券投资风险进行评价与控制研究,是非常有必要的。本文运用层次分析法(AHP)构建了证券投资评价模型进行实证研究,并提出风险控制的对策建议,这对稳定金融秩序,控制证券投资风险提供了一定的理论依据和参考。

一种证券投资风险度量方法的应用研究

对证券投资风险度量方法进行总结 ,指出风险的本质 ,提出证券投资风险度量的一种新方法——熵度量法 ,在此基础上研究并提出一种新的投资组合模型 ,然后考虑交易费用和多目标投资决策的情况 。

APARCH模型在证券投资风险分析中的应用

本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR APARCH模型,并应用VaR APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。

国有商业银行特许权价值与证券投资风险

国有商业银行的证券投资选择与其特许权价值相关。文章从分析我国国有商业银行特许权价值的变化入手,论述了国有商业银行从事高风险证券投资的动机和证券投资风险控制的理论基础,并对国有商业银行证券投资风险控制提出了相应的对策和建议。

浅析证券投资风险及其计量

本文从数学的角度给出一般风险的定义及其计量，并在对证券投资风险及 其分类分析的基础上，尝试对证券投资风险的计量方法的总结及创新初探。

证券投资风险的统计分析方法

证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能在心理上作好应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文应用统计分析方法从几个不同的角度对投资风险进行分析和测算，以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。一、证券投资...

行为金融视角下的证券投资风险度量模型

标准金融学风险度量模型对证券市场的"异常现象"缺乏解释力,因此有必要考虑投资者的心理和主观感受等因素。根据修正的证券投资风险定义,建立基于"可能性"和"程度"的行为损失概率和期望模型。模型的实证检验结果显示,BPES模型对于中国证券市场投资风险的度量是有效的。

证券投资风险的分析及防范

本文在分析系统性风险和非系统性风险的基础上,对证券投资风险形成的原因进行了深入的分析,并提出了相应的防范措施,对保护投资者的利益有重要意义。

证券投资风险阈值度量方法初探

本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了研究。

浅析企业证券投资风险与内部控制机制

本文主要就企业证券投资风险及其内部控制机制进行探讨。企业证券投资风险管理成功的重要标志是企业有效控制证券投资风险,具备较强的风险应变能力和有效的风险控制力。企业内部控制本着"谨慎决策、规范操作、规避风险、注重实效"的方针,对证券投资业务进行严格控制和规范管理,建立适合本企业业务特点和管理要求的内部控制制度,明确证券投资业务授权、决策、执行、处置、资金管理、财务核算等环节的控制方法、措施和程序,确保证券投资业务全过程得到有效控制,从而使证券投资风险控制在企业预期的范围之内。

行为金融视角下证券投资风险度量模型分析

投资者在实际的证券投资活动中会重点考虑证券投资项目的收益及对应的风险情况,只有合理权衡投资风险与投资收益之间的关系,并明确自身的投资风险偏好才能进行合理的证券资产的投资活动。当前,证券投资风险度量模型的实用性、可行性和可操作性要求有待进一步提高。本文围绕证券投资风险度量模型展开,在介绍了相关概念及风险控制手段后,重点分析了证券投资组合及风险理论、下方证券投资风险度量模型以及半绝对离差证券投资风险度量模型。

基于熵权的证券投资风险模糊综合评价方法

本文分析了影响证券投资风险的主要因素,建立了风险因素体系,利用熵权和模糊综合评价方法对证券投资风险进行了评估,结合一个算例说明了该模型的具体运用。

浅析贝塔精确度与证券投资风险的关系

本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性做了实证研究。结果表明,较大投资组合的贝塔包含了较多的这一组合的未来贝塔信息,单个证劵贝塔关于未来贝塔的信息则要少得多;在预测未来贝塔的能力方面,组合的历史贝塔要比单个证劵的历史贝塔强一些。因此,在理论上,股票组合的投资风险低于单个股票的投资风险,这和我们实际操作过程中的风险分散分担机制也是一致的。

行为金融视野下的证券投资风险与防控方式分析

在金融理论体系行为金融学是重要的学科,在一定程度上讲从不同角度对证券投资进行分析,同时对证券投资行为以及投资风险等具有重要的理论意义.在当前社会发展过程中诸多的社会实践不断的验证了标准金融学视野下的证券投资具有一定的风险,针对这样的风险应该采取相应的防控方式等,这样才能为证券投资者提供价值性参考.

个人证券投资风险规避策略

证券投资是我国金融市场中的一个重要行为,由于证券投资涉及的领域较多,投资市场的环境还不够成熟,制度还不够完善,所以风险就不可避免地存在着。所以对于一般投资者而言,拥有投资知识是不足够的,但可以尽可能地降低风险,投资者在投资前必须要做好资金损失的心理准备。本文从事前控制和事中控制层面分别提出几点规避投资风险的措施。

证券投资风险及防范

证券投资风险就是证券投资行为可能给投资者带来的经济损失。引发证券投资风险的因素有许多种,这些因素共同作用的结果,或直接表现为证券投资不能盈利甚至不能收回本金(主要指债券),或间接表现为某种证券投资比银行存款或其它投资少盈利。

论证券投资风险

在股票市场上,随时都存在着风险,使投资者面临获利或受损的不确定性.一般而言,证券投资风险是指投资者投资本金遭受损失的可能性.然而,用专门术语解释,风险是指期望收益与实际收益的差异程度.如在证券投资过程的某一时期中,投资者投资证券的期望收益率为30%,但实际获得的收益率为20%,两者之间的背离程度即为风险.这种背离程度越大,就表明风险也越大;如背离程度越小,则风险相应也越小.

对冲基金:化解证券投资风险新品种

上世纪80年代以来，全球进入了金融创新的时代，仅共同基金而言，为满足不同投资者的风险偏好和投资需求，就已形成了种类繁多，功能各异的基金品种，令投资者目不暇接。