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证券数目变化时M-V有效前沿的分析 被引量：5
1
作者 丁海云 蒋鲁敏 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-45,共1页
该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下 ,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况 ,并给出了相应的判定条件。
关键词 有效前沿 组合风险 收益 M-V证券组合选择理论 金融市场 风险证券数目
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H值相关定理及证明
2
作者 梁亦孔 柴俊 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期27-34,共8页
进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最"差"的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.
关键词 H值 Treynor比率 市场指数模型 证券数目
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